ATR Indicator adalah: tingkatkan trading Anda dengan volatility measure

2024.03.26 2024.03.26 ATR Indicator adalah: tingkatkan trading Anda dengan volatility measure

Oleg Tkachenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/oleg-tkachenko/

Apa arti ATR (Average True Range) indicator adalah alat untuk mengukur tingkat volatility levels.

ATR mengandung arti memberitahu kita berapa banyak harga telah berubah dalam periode saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini digunakan dalam strategi tren untuk menilai probabilitas pembalikan tren dan menentukan saat ketika pasar memulai tren. Ini juga berfungsi untuk menempatkan perintah Stop Loss dan Take Profit dan digunakan untuk memperkirakan lebar kisaran saat berdagang berdasarkan strategi channel. 

Indikator disertakan secara default di banyak platform perdagangan dan diterapkan sebagai indikator tambahan yang dikombinasikan dengan Price Action dan oscillators.  

Apa itu ATR: definisi lengkap untuk Average True Range

Indikator analisis teknis dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

• Trend indicator yang menunjukkan kekuatan dan arah tren
• Oscillator yang menunjukkan potensi pembalikan dan membentuk area overbought / oversold
• Forecast indicator yang memprediksi pergerakan harga berdasarkan keteraturan sebelumnya

ATR forex indicator sering dianggap sebagai osilator karena membantu kita menentukan titik pembalikan tren. Jika indikator mencakup lebih dari 75% jarak rata-ratanya dalam jangka waktu tertentu, bisa terjadi pembalikan. Tidak seperti oscillator, ia tidak memiliki batas "0" dan "100" yang menentukan wilayah overbought dan oversold. Dengan demikian, Apa Itu ATR indicator adalah indikator analisis teknis khusus yang menggabungkan fitur ketiga grup. 

Average True Range indicator pertama kali diperkenalkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978. 

J. Welles Wilder juga mengembangkan alat populer seperti Parabolic SAR dan RSI. Indikator ini pertama kali dimaksudkan untuk pasar futures, yang jauh lebih fluktuatif daripada pasar saham. Kemudian menjadi sangat populer sehingga dimasukkan dalam platform perdagangan sebagai platform dasar. 

J. Welles Wilder menciptakan ATR indicator untuk satu tujuan: menentukan volatilitas pasar.

• Referensi

  Volatilitas adalah kisaran harga rata-rata dari nilai tertinggi ke nilai terendah dalam periode waktu tertentu. Jika kisaran meningkat selama jangka waktu tertentu, volatilitas aset tumbuh.

Trading dengan Average true range sebenarnya jarang diterapkan pada strategi manual, tetapi sering digunakan untuk membentuk sistem manajemen risiko pada trading dengan expert advisor (EA). Indikator ini tidak mengukur kekuatan tren dan tidak dapat memperkirakan pergerakan harga. Ini hanya memperkirakan volatilitas pasar. 

Yang mengatakan, average true range adalah alat yang sangat diperlukan untuk menetapkan tingkat target laba, menempatkan stop order, dan menentukan lebar channel harga dalam strategi channel dan range (strategi yang digunakan untuk perdagangan retracement dan breakout).

ATR indicator forex TIDAK digunakan untuk

• menentukan arah harga
• mencari divergensi
• terkadang dapat menunjukkan titik pembalikan
• itu digunakan untuk mengukur rentang harga dan sifat perubahannya.

Sinyal utama indikator adalah sebagai berikut: ketika indikator tumbuh, volatilitas aset tumbuh. Kesalahan klasik adalah menghubungkan pertumbuhan indikator dengan pertumbuhan harga. ATR indicator juga tidak menunjukkan arah harga. Ketika tumbuh, garis harga bisa naik atau turun. Kisaran volatilitas harga yang meningkat.

Apa itu Average True Range?

Indikator volatilitas ini mengukur volatilitas harga selama periode tertentu. Ini membandingkan

• harga tertinggi dan terendah candle saat ini
• harga tertinggi dan terendah candle saat ini, dan penutupan candle sebelumnya.

Kemudian dibutuhkan yang terbesar dari nilai-nilai itu dan rata-rata berdasarkan rata-rata aritmatika.

Nilai indikator yang relatif rendah dapat dibaca sebagai berikut:

• pasarnya datar. Harga bergerak dalam kisaran yang sama, dan perbedaan rata-rata antara harga tertinggi dan terendah tidak berubah. Namun, kami tidak dapat memperkirakan lebar rentang menggunakan indikator ATR;
• tren pasar lambat. Harga naik atau turun, tetapi perbedaan antara candle sebelahnya tidak signifikan.

Sinyal utama indikator adalah peningkatan tajam dalam pembacaannya yang menunjukkan perbedaan yang meningkat pada candlestick yang ekstrem. Tubuh dan bayangan candle tumbuh, dan sudut kenaikan harga relatif terhadap sumbu horizontal menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, kisaran harga mungkin tetap sama. Pertumbuhan volatilitas berarti harga mencakup jarak yang sama lebih cepat.

Contoh penggunaan ATR:

Ada tren turun kecil di pasar; nilai ATR-nya kecil.

Kemudian, ada volatilitas yang tajam: kisaran harga tumbuh tajam dalam periode waktu yang singkat. Average True Range meningkat tajam. Selanjutnya, tren naik yang lambat dimulai. Meskipun jarak antara awal dan puncak tren berkali-kali lebih besar dari jangkauan segmen volatil, ATR trading berkurang karena tren telah berkembang selama periode waktu tertentu.

Rumus ATR indicator

Ada tiga rumus cara menghitung atr:

• Perbedaan antara candle ekstrim saat ini (tinggi dan rendah). Candle saat ini tinggi kurang rendah.
• Nilai absolut dari Max (Tinggi) saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. |Tinggi — (Tutup-1)|
• Nilai absolut dari Min (Rendah) saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. |Rendah — (Tutup-1)|

Kemudian kami mengambil nilai terbesar dari itu dan menghitung pembacaan indikator ATR. Berikut rumusnya:

ATR = Moving Average (TR, m) 

di mana TR adalah nilai terbesar dari tiga perbedaan dan m adalah periode rata-rata. Moving average adalah rata-rata aritmatika dari sekumpulan nilai tertentu.

Perhitungan Average True Range

Sekarang mari kita cari tahu cara menghitung nilai indikator ATR forex untuk lebih memahami prinsip kerjanya. Saya mengingatkan Anda bahwa Average True Range adalah nilai terbesar dari berikut ini: arus tinggi dikurangi arus rendah; nilai absolut dari harga tertinggi saat ini dikurangi penutupan sebelumnya; nilai absolut dari harga terendah saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. Indikator membandingkan ketiga nilai tersebut untuk dua candle yang berdekatan. Periode adalah jumlah candle yang dipertimbangkan.

Misalnya, jika nilai periode adalah 1, indikator ATR akan menghitung selisih harga untuk candle terbaru. Ini akan membandingkan Tinggi/Rendahnya, dan perbedaan antara Tinggi/Rendah candle dan penutupan candle sebelumnya. Jadi, dengan periode "1", dua candle dianggap. Sebagai contoh:

Perbedaan antara tinggi dan rendah: 1.2121 — 1.2117 = 0.0004, atau empat poin untuk kutipan 4 digit. Itu adalah nilai terbesar dari tiga sisa yang mungkin. 

Layar cetak menunjukkan bahwa nilainya identik dengan perhitungan ATR. "0.0004" berarti average true range sebenarnya adalah empat poin untuk satu periode candle.

Jika kita mengambil periode 2, tiga candle terbaru akan dipertimbangkan. Dua nilai untuk candle pamungkas dan kedua dari belakang dirata-ratakan: keduanya dijumlahkan dan dibagi dua, menurut rata-rata aritmatika.

Semakin lama periodenya, semakin banyak candle yang dipertimbangkan, dan semakin halus garis indikatornya. Namun, ingatlah bahwa ATR bereaksi lebih lambat terhadap pergerakan harga saat periode semakin panjang.

Bagaimana indikator volatilitas bisa membantu saat trading?

Indikator mengidentifikasi saat ketika kisaran harga mulai membesar dengan tajam. Fitur ini dapat digunakan untuk tujuan berikut:

• Untuk membentuk strategi jangka pendek. Lonjakan volatilitas yang tajam adalah saat yang tepat untuk scalping. Anda dapat memeriksa artikel saya Forex scalping untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis strategi ini.
• Untuk memutuskan ke arah mana perdagangan harus dibuka. Jika Average True Range menutupi setengah dari kisaran rata-ratanya, mungkin sudah terlambat untuk membuka perdagangan ke arah tren, dan Anda sebaiknya menunggu pembalikan.
• Untuk menentukan target harga. Take Profit ditempatkan pada batas kisaran volatilitas atau dalam kisaran tersebut. Jika Average True Range adalah 60 poin, Take Profit dapat ditetapkan pada 45-50 poin relatif terhadap harga pembukaan.
• Untuk menentukan level Stop Loss. Stop Loss ditempatkan di luar kisaran volatilitas harga dan terkait dengan ATR correction multiplier. ATR correction multiplier dihitung secara terpisah untuk setiap aset tertentu.

Apa yang Diberitahukan ATR Indicator kepada Anda?

ATR Indicator hanya mendapat satu sinyal: naik atau turun. Semakin tinggi nilai ATR, semakin bergejolak pasar, dan semakin cepat garis tren bergerak dari satu batas rentang ke batas lainnya.

• Di segmen 1, indikator bergerak horizontal. Ini berarti pasar datar: amplitudo fluktuasi harga dan ukuran candlestick kecil. 
• Di segmen 2, nilai ATR melonjak, dan indikator mulai tumbuh. Ini berarti volatilitas meningkat, dan kita harus mencari titik masuk. Karena ATR tidak menunjukkan arah harga, kami akan menentukannya sendiri. Misalnya, tarik level support dan resistance melalui ekstrem kisaran datar dan buka perdagangan ke arah breakout.
• Di segmen 3, masih ada volatilitas tinggi, tetapi trennya berubah arah. Tugas trader adalah menangkap pembalikan garis harga tepat waktu dan membalikkan perdagangan saat volatilitas masih tinggi.
• Di segmen 4, indikator kembali ke nilai terendah dalam kisaran datar. Ini berarti volatilitas menurun; laju perubahan harga melambat; amplitudo pergerakan harga menurun; tubuh candle menjadi lebih pendek dari candle di segmen 2 dan 3. Itu bisa menunjukkan pasar yang datar atau perlambatan tren. Dalam kasus kita, kita memiliki tren turun yang lambat. Ini adalah sinyal untuk swing-trader dan scalper untuk keluar dari pasar.

Inilah cara kita dapat menggunakan sinyal ATR tentang kenaikan volatilitas:

1. Awal tren baru adalah sinyal untuk membuka perdagangan jangka pendek untuk menangkap pergerakan harga tercepat di kedua arah dalam waktu singkat. Ini adalah salah satu opsi untuk scalper.
2. Peningkatan tajam dalam amplitudo pergerakan harga adalah sinyal untuk keluar dari pasar atau meningkatkan nilai stop order. Misalkan kita memiliki perdagangan jangka menengah atau panjang, dan nilai stop order dihitung berdasarkan kemungkinan drawdown maksimum, menurut aturan manajemen risiko kami. Kami melihat bahwa volatilitas tumbuh tajam. Kami memiliki dua opsi: untuk menutup perdagangan lebih awal sebelum harga mencapai level stop atau menambah akun kami, meningkatkan nilai stop, dan menunggu drawdown sementara berakhir.

Indikator volatilitas ini tidak menunjuk ke area overbought/oversold, sehingga pembacaannya diperkirakan dibandingkan dengan pembacaan pada periode sebelumnya dengan memperkecil grafik. Tingkat volatilitas tidak bergantung pada arah harga. Garis indikator bisa naik, sedangkan harga bisa bergerak naik atau turun.

Trading harian dengan ATR

Time frame yang besar biasanya digunakan untuk analisis awal. Time frame utama dapat berupa H1, dan time frame yang dianalisis dapat berupa D1.

Contoh: mari kita tentukan rata-rata volatilitas harian untuk USDCAD pada time frame harian.

Dengan periode 14, nilainya adalah 0,0077. Artinya, kisaran harga average true range adalah 77 poin selama 14 hari perdagangan terakhir. Beralih ke time frame H1 dan periksa seberapa jauh pergerakan harga sejak pukul 00:00 hingga saat ini:

Harga pembukaan rentang harian pada pukul 00:00 adalah 1.26799 (dibulatkan menjadi 1.2680); harga saat ini adalah 1.2661. Ada tren turun yang kuat yang dapat dikonfirmasi oleh indikator lain juga. Harga bergerak turun hampir 20 poin, dengan volatilitas rata-rata menjadi 77 poin. Secara teoritis, jika garis harga belum menutupi 50% dari average true range, kita dapat membuka perdagangan ke arah tren. Titik masuk pasar untuk posisi sell pada candle saat ini.

Jika harga sudah menutupi lebih dari 50% ATR, tunggu beberapa saat. Pikirkan tentang membuka perdagangan dalam arah yang berlawanan dari tren jika harga mencakup 70% -80% dari ATR harian. Cara ini memang tidak sempurna, namun bisa menjadi salah satu pilihan dalam menentukan titik masuk pasar dan arah harga.

Indikator ATR di MT4

Indikator Average True Range adalah salah satu indikator dasar di MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Anda dapat menemukannya di menu "Indicators/Oscillators". 

Pengaturan ATR untuk MT4

Parameter utamanya adalah Periode. Menggunakan jendela yang sama, Anda dapat mengatur level Maksimum dan Minimum. Itu nyaman untuk membandingkan volatilitas periode sebelumnya secara visual dengan periode saat ini. Menghafal nilai tidak nyaman: lebih mudah untuk mengatur level dan memeriksa penyimpangan dari nilai saat ini dengan menggulir grafik. Bagan hanya akan menampilkan batas waktu yang ditentukan dalam pengaturan.

Anda dapat memperbaiki nilai level di tab "Levels", dan itu akan ditampilkan sebagai garis horizontal di grafik. Misalnya, seperti garis merah pada layar cetak di bawah ini. 

Salah satu kelemahan menampilkan indikator di МТ4 adalah hanya nilai saat ini yang ditampilkan di sebelah namanya (persegi panjang biru), dan tidak akan berubah saat Anda menggulir. Anda dapat meletakkan kursor pada suatu titik dan menunggu jendela pop-up atau mengaktifkan "Data Window" (Ctrl+D). Kedua opsi itu tidak nyaman bagi saya.

Tab Visualization menunjukkan bagaimana indikator akan ditampilkan pada time frame yang dipilih. Misalnya, Anda menganalisis grafik pada beberapa time frame, dan Anda memerlukan ATR pada time frame harian. Anda mencentang D1, dan indikator akan hilang saat Anda beralih ke time frame lain.

Ada berbagai modifikasi indikator di Internet. Anda dapat download ATR Ratio di situs MQL5 (Rasio Short-term ATR / Long-term ATR).

Template dapat ditambahkan ke platform. Tolong beri tahu saya jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang modifikasi dan strategi kerja berdasarkan indikator ini.

Pengaturan ATR pada platform online LiteFinance

Cara mengatur indikator ATR pada platform LiteFinance:

1. Buka "For Beginners/Open a demo account" di menu atas beranda. Anda akan secara otomatis diarahkan ke akun demo gratis di platform online LiteFinance. Pendaftaran tidak diperlukan.
2. Klik "Trade" di menu sebelah kiri.

   Pilih instrumen perdagangan Anda. Katakanlah pasangan EUR/USD di tab "Currencies".

3. Pada grafik harga yang muncul, klik "Indicators" dan pilih "Average True Range".

Pengaturan ATR pada platform online LiteFinance

Ada beberapa di antaranya:

1.  Kedalaman (periode)

   Nilai default adalah 14, yang berarti indikator menggunakan 14 candlestick terakhir. Untuk periode pendek hingga M15, disarankan untuk meningkatkan periode tersebut. Untuk time frame yang lebih lama dari H4 - kurangi periode tersebut. Misalnya, pedagang lebih memilih periode 7 untuk time frame D1.

   Keunikan aset juga harus dipertimbangkan: beberapa pasangan lebih fluktuatif daripada yang lain. Jadi, akan lebih bijaksana untuk mempersingkat periode aset volatilitas rendah untuk meningkatkan sensitivitas indikator terhadap perubahan harga.

2.  Menghaluskan gerakan harga

   Ini tentang tipe MA yang menjadi dasar indikator. Ada empat pilihan. Parameter ini tidak mempengaruhi plot garis indikator secara signifikan, tetapi nilainya dapat bervariasi, dan itu dapat menjadi momen yang menentukan untuk strategi presisi tinggi.

3.  Ketepatan

   Parameter bervariasi dari 0 hingga 8 dan menetapkan jumlah digit setelah titik desimal.

   Anda dapat mengubah warna garis di tab "Style". 

   Berbeda dengan MT4, Anda dapat melihat nilai indikator dengan mengarahkan pointer mouse ke sana.

Cara menggunakan indikator ATR

Average True range paling sering digunakan dalam kasus berikut:

1. Untuk menentukan level Stop Loss. Tingkat volatilitas menguraikan kisaran pergerakan harga. Batas-batas rentang tersebut dapat menjadi titik acuan.
2. Untuk menentukan periode datar. Jika nilai ATR rendah jika dibandingkan dengan rata-rata volatilitas, pasar akan flat.
3. Untuk mengidentifikasi akhir dari sebuah tren. Semakin jauh garis harga melampaui batas ATR, semakin besar kemungkinan untuk berhenti.

Menempatkan perintah Stop Loss

Stop order biasanya ditempatkan di area ekstrem lokal dengan sedikit indentasi. Pertanyaannya adalah bagaimana mengidentifikasi ekstrem lokal dengan benar dan tidak membiarkan noise harga memicu stop order.

Untuk menempatkan stop order menggunakan ATR, kita perlu melakukan hal berikut:

• Gambarkan level support dan resistance melalui ekstrem yang paling nyata dalam time frame yang singkat (М5-М15).
• Tambah/kurangi 2*ATR ke/dari nilai harga ekstrem tertinggi candle. Nilai yang Anda dapatkan adalah level Stop Loss. Multiplier "2" harus disesuaikan untuk setiap pasangan tertentu. Direkomendasikan minimal 1.5 ATR. ATR Stop Loss multiplier terbaik untuk time frame mulai dari H1 adalah "3".

Ada metode yang berbeda: tempatkan stop order pada level saat membuka perdagangan. Kurangi atau tambahkan beberapa poin dari nilai tersebut untuk penyaringan. Untuk menempatkan Take Profit, beralihlah ke time frame yang lebih besar dan periksa level instrumen di sana.

Metode ini bekerja paling baik pada time frame singkat dengan noise harga — pergerakan garis harga yang kacau dan tak terduga di kedua arah. Menggunakan indikator memungkinkan kita untuk menempatkan stop order pada tingkat yang aman, terdapat noise harga.

Contoh

Selama tren turun, tarik level resistance untuk membuka perdagangan setelah penembusannya, dikonfirmasi oleh polanya. Buka posisi buy pada pullback. Harga minimum — 1.19588, ATR — 0.0005 atau lima poin. Kalikan 0.0005 dengan dua dan kurangi nilainya dari harga minimum. Anda akan mendapatkan level Stop Loss 1.19488. Seperti yang ditunjukkan layar cetak, garis harga tidak sampai ke level itu. Ini menguji level 1.19516 dan kemudian berbalik ke atas.

Filter untuk kondisi flat

Anda memperoleh penghasilan dari pasangan mata uang yang sedang tren dengan volatilitas harian sedang sebesar 80 poin. Saya mendapatkan nilai ini menggunakan kalkulator volatilitas. Jika volatilitas saat ini kurang dari 50% dari kisaran itu, pasar dapat dianggap flat. Jadi, jika nilainya kurang dari 40 poin, kita tidak mencari titik masuk menggunakan strategi tren karena arah kutipan  mana pun tidak akan bertahan lama.

Sulit untuk mengatakan apakah masuk akal untuk mengikuti skema itu. Pertama, nilai 50% bersifat konvensional dan harus disesuaikan kembali untuk setiap pasangan tertentu. Kedua, pasar bisa menjadi tren pada time frame yang lebih kecil.

Kelemahan instrumen ini adalah kelambatan, yang berlaku untuk semua moving averages. Semakin lama periode, semakin tidak sensitif instrumen terhadap perubahan harga saat ini. Misalnya, jika Anda menetapkan periode pada 50, indikator akan mempertimbangkan 50 candlestick terakhir. Jika harga berubah tajam pada dua atau tiga candle terakhir, perubahan tersebut akan diserap oleh nilai candle sebelumnya. Di sisi lain, time frame yang singkat dapat menghasilkan banyak sinyal palsu. Jadi, semua minus moving averages juga akan terlihat di sini.

Contoh:

Volatilitas rata-rata EURUSD selama seminggu terakhir adalah 44.25 poin.

Nilai ATR saat ini pada kutipan 4 digit adalah 61 poin pada grafik harian. Karena volatilitas saat ini lebih tinggi dari rata-rata, pasar tidak flat, dan tren saat ini sedikit lebih kuat daripada tren mingguan.

Menentukan titik pembalikan tren yang potensial

Semakin besar amplitudo gelombang, indikator relatif terhadap nilai sebelumnya, semakin besar kemungkinan garis harga akan berbalik.

Contoh

Nilai ATR yang relatif rendah tidak bisa dikatakan jika ada trend pada daily chart. Ada tren naik, tetapi kecepatannya sangat lambat sehingga Average True Range tidak dapat mengidentifikasinya.

Pertumbuhan tajam indikator menunjukkan bahwa volatilitas pasar meningkat: sudut kenaikan harga meningkat, dan harga berubah lebih cepat. Trader hanya perlu memprediksi arah tren.

ATR mencapai maksimum dan pembalikan harga berarti volatilitas sudah mulai turun. Perhatikan bahwa tren berubah arah saat garis indikator tumbuh. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Average True Range tidak menunjukkan arah harga; itu hanya menunjukkan kecepatan perubahan harga yang relatif. Kembalinya indikator ke posisi terendah saat ini berarti bahwa kecepatan perubahan harga menurun: pasar menjadi datar atau tren lebih lambat.

Ada cara lain untuk mengidentifikasi titik pivot. Nilai rentang rata-rata sebenarnya dibandingkan dengan jarak yang telah ditempuh harga dari awal time frame hingga saat ini. Time frame yang lebih pendek digunakan untuk perbandingan.

Contoh. Mari kita ambil 100% nilai ATR H1, yang menunjukkan kisaran sebenarnya rata-rata pergerakan harga selama satu jam terakhir. Kemudian beralih ke time frame satu menit dan temukan di mana time frame H1 saat ini dimulai. Perkirakan jarak harga yang ditempuh hingga saat ini.

• Jika garis harga bergerak lebih jauh dari 70%, pembalikan kemungkinan besar akan terjadi. Pikirkan tentang membuka posisi yang berlawanan.
• Jika garis harga menutupi kurang dari 30% dari jarak, pikirkan tentang membuka perdagangan dalam arah tren.
• Jika jaraknya bervariasi dari 30% hingga 70% dari jangkauan, luangkan waktu Anda.

Nilai-nilai itu hanyalah titik referensi. Itu khusus untuk setiap aset tertentu.

Strategi trading dengan ATR

Trading pada beberapa time frame menggunakan level dan ATR. Sebagian besar strategi telah dijelaskan di atas. Saya akan menunjukkan cara menggunakannya dalam latihan.

Langkah 1. Analisis time frame harian

Buka grafik GBPUSD harian dan periksa trennya.

Grafik menunjukkan tren yang kuat dan stabil yang dimulai setelah penurunan dramatis. Perhatikan lonjakan ATR yang tajam selama tren turun: seseorang bisa mendapat untung dari posisi sell di sana. Tren naik yang mulus berlanjut; ada beberapa candle yang tumbuh berurutan dengan tubuh kecil. ATR menunjukkan tidak ada volatilitas yang kuat. Itu berarti harga diperkirakan akan terus naik dengan lancar. Nilai ATR adalah 92 poin.

Langkah 2. Analisis time frame jangka pendek

Kemudian beralih ke grafik M15 dan periksa berapa banyak poin yang telah dicakup oleh harga sejak pembukaan harian.

Harga pembukaannya adalah 1.38988 pada pukul 00:00. Pada pagi hari, harga naik hampir 55 poin dan kemudian kembali lagi. ATR menunjukkan volatilitas yang tinggi. Karena kisaran harian adalah 92 poin dan harga tidak jauh dari awal, kita dapat menganggap bahwa tren naik akan berlanjut.

Langkah 3. Pembukaan perdagangan

Mari kita simpulkan: kita memutuskan untuk membuka posisi buy karena

• Ada tren naik yang lambat dengan volatilitas rendah pada time frame harian.
• Time frame M15 menunjukkan level resistance dari mana harga baru saja ditarik kembali ke atas.
• Harga telah menutupi hampir 50% dari volatilitas hariannya dan sebagian terkoreksi kembali ke titik awal kisaran harian.

Jadi, saya membuka perdagangan di 1.39236 (hampir 25% dari kisaran harian sama dengan 92 poin). Stop Loss: ATR*2 saat ini, yang setara dengan 14 poin. Multiplier 3 mungkin akan lebih baik: Stop Loss akan ditempatkan sedikit di bawah harga pembukaan 1.38988. Take profit: 75% dari ATR harian. 

Volume posisi harus ditentukan secara individual dan tergantung pada tujuan dan deposit Anda.

Tutup perdagangan berdasarkan Take Profit atau ketika pola pembalikan yang jelas muncul. Saya tidak berpikir itu akan muncul sebelum ATR harian mencapai 50%. Target keuntungannya adalah 5 USD.

Langkah 4. Menutup perdagangan

4.1. Skenario konservatif

Setiap orang memiliki target keuntungan mereka sendiri, tetapi saya akan merekomendasikan bahwa pedagang pemula tidak harus menunggu Take Profit untuk memicu dan harus memperbaiki keuntungan saat ini pada pembalikan pertama.

Jika Anda melihat bahwa harga tidak dapat menentukan arahnya selama periode volatilitas tinggi, seperti dalam situasi ini, tutup perdagangan. Harga penutupan: 1.39385. Keuntungan dalam 2.5 jam: sekitar 15 poin dikurangi spread.

4.2. Skenario agresif

Targetnya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya berdasarkan teori ATR. Saya tidak terburu-buru untuk menutup perdagangan, dan saya menahannya. Akibatnya, ditutup pada Stop Loss di minus 1.51 USD. Analisis pasar mengungkapkan kesalahan. Volatilitas pasar masih tinggi, tetapi ada pergeseran tren yang jelas. Panah screenshot di bawah ini menandai titik pembukaan.

Candle harian turun. Jadi, saya membuka counter trade menggunakan prinsip yang sama: harga pembukaan pada pukul 00:00 (1.38988) menandai awal dari kisaran volatilitas, tetapi trennya turun sekarang. Volumenya bisa digandakan.

Butuh waktu 30 menit untuk memulihkan kerugian dari perdagangan sebelumnya dan mendapatkan 0.5 USD. Saya memperbaiki keuntungan dari perdagangan kedua karena alasan psikologis: untuk menutupi kerugian sebelumnya.

Poin-poin penting:

• Indikator ATR menunjukkan pergeseran volatilitas saat ini. Namun, contoh membuktikan bahwa harga bisa berubah arah dalam beberapa jam. Itu dapat digunakan dalam Strategi trading Swing.
• Untuk menghitung Stop Loss untuk time frame yang singkat, sebaiknya kita menggunakan multiplier yang sama dengan atau kurang dari 2. Namun, saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut mengenai masalah ini.
• Ada dua strategi untuk keluar dari pasar. Yang pertama menyarankan keluar pada pembalikan tren pertama. Yang lainnya menyiratkan menggunakan Take Profit yang dihitung berdasarkan ATR. Jika perdagangan belum ditutup pada akhir hari, tutup secara manual. Jika perdagangan ditutup pada Stop Loss, cobalah untuk membuka posisi counter.

Anda dapat menggunakan hedging atau Trailing Stop.

ATR Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss adalah perintah Stop Loss yang mengikuti harga ke arah perdagangan dan tetap pada level yang diambil jika harga berbalik. 

Volatilitas diukur hanya dengan kisaran harga selama time frame yang tetap. Harga bisa bergerak ke segala arah. Jika kita membuka perdagangan dan menempatkan perintah Stop Loss reguler ketika harga berada di luar kisaran datar, kita dapat memiliki skenario berikut: harga mencapai batas kebalikan dari kisaran volatilitas dengan cepat dan kembali. Berikut adalah contoh di screenshot di bawah ini.

Average True Range mulai tumbuh, dan kita bisa membuka posisi buy di poin 1. Jika trader mengincar grafik sepanjang waktu, dia akan menutup trading berdasarkan pola di poin 2. Jika dia melewatkan momen itu, dia akan kehilangan keuntungan dan membuat kerugian di poin 3. Harga akan melewati seluruh rentang volatilitas dan mundur dalam beberapa jam. 

Menggunakan ATR Trailing Stop memungkinkan kita untuk memperbaiki setidaknya beberapa bagian dari keuntungan dan menghindari penutupan perdagangan pada kerugian selama volatilitas tinggi. Secara teoritis, nilai Trailing stop adalah ATR*k, di mana "k" adalah multiplier volatilitas yang diatur secara manual. Paling sering, ini adalah "2", "2.5" atau "3": semakin tinggi time frame, semakin besar multiplier nya.

Contoh yang sama: posisi buy dibuka pada 1.26776 pada poin 1 dan diamankan dengan Trailing Stop yang ditetapkan pada 2*0.0006, yaitu 12 poin, yang sama dengan nilai ATR yang terdaftar pada pembukaan perdagangan. Jika perdagangan diamankan dengan cara menggunakan Trailing Stop, itu akan ditutup secara otomatis di poin 2. Jika kita mengurangi spread, keuntungan akan sekitar 15-17 poin pada kutipan 4 digit dalam dua jam. Tanpa Trailing Stop, perdagangan akan ditutup pada kerugian 12 poin plus spread.

Cara mengatur Trailing Stop di platform LiteFinance:

• Atur ukuran perdagangan dan buka dalam satu klik.
• Buka menu "Portofolio" di bagian bawah platform Anda dan klik "Edit".
• Set Trailing Stop di jendela yang terbuka.

Perdagangan saham dengan ATR / atr saham adalah

Aplikasi instrumen ke pasar saham adalah sama. Average True Range memperkirakan aktivitas perdagangan dan minat investor pada suatu saham. Jika nilai indikator tumbuh, volatilitas dan volume perdagangan juga meningkat. Jika nilainya rendah, pasarnya datar. Selain ATR, Anda dapat menggunakan indikator volume atau kedalaman pasar (DOM) di MT5 untuk memeriksa level support dan resistance yang kuat.

Indikator ini bahkan lebih berguna ketika laporan keuangan, siaran pers, atau statistik lainnya dipublikasikan. Ini membantu kita untuk melihat:

•  Market reaction - seberapa cepat dan keras pasar bereaksi terhadap berita.
• Market volatility level terkait kejadian tertentu yang layak diberitakan; jenis berita apa yang memicu reaksi pasar yang lebih kuat.
• Volatility degree: berapa lama periode volatilitas tinggi berlangsung setelah statistik dirilis.
• Correlation: rilis mana yang saling terkait? Misalnya, apakah laporan keuangan Apple akan memengaruhi kutipan harga perusahaan teknologi lain?

Bantuan penting lainnya adalah kalender Ekonomi dan kalender keuangan. Coba dan gunakan ATR pada grafik Tesla (TSLA), misalnya.

Kelemahan dari ATR

Average True Range juga memiliki beberapa kelemahan:

• Area aplikasi terbatas. Itu tidak menunjukkan arah harga atau memberikan perkiraan. Ini hanya memperkirakan tingkat volatilitas umum dibandingkan dengan periode sebelumnya.
• Lag. Rumus average true range. Volatilitas dapat mulai tumbuh, tetapi nilai indikatornya akan tetap rendah. Lagging bisa bertahan di 1-2 candlestick.

Meskipun ATR termasuk dalam kelompok oscillator, paling baik diterapkan dalam kombinasi dengan Stochastic, MACD, dan oscillator lainnya. Juga, periode pendek akan bekerja lebih baik: periode 12-14 optimal pada time frame H1.

Poin-poin penting

Indikator volatilitas diperlukan untuk perdagangan profesional. Itu tidak cukup informatif bagi pedagang pemula untuk menghargainya lebih dari alat lainnya. Namun demikian, perlu disebutkan karena beberapa mungkin memerlukannya untuk mengembangkan strategi perdagangan mereka.

Apakah Anda ingin mengunduh indikator ATR secara gratis? Jangan terburu-buru. Ini adalah indikator dasar pada platform MT4 dan MT5, dan Anda dapat menggunakannya di akun demo. Jika ATR tidak ada karena alasan tertentu, Anda dapat menginstal ulang platform atau menyalin file setup dari folder MQL/Indicators dari platform yang diinstal pada komputer lain. Anda juga dapat menemukan ATR pada platform LiteFinance yang terintegrasi ke dalam Area Klien. Anda tidak perlu menginstalnya.

Saya harap artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan yang tersisa, tanyakan di bagian komentar. Semoga sukses dalam perdagangan!

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog