Indikator CCI atau CCI Commodity Channel Index adalah indikator osilator, alat analisis teknis, yang awalnya dikembangkan oleh Donald Lambert pada tahun 1980an. Terlepas dari namanya, indikator ini cukup efisien tidak hanya di pasar komoditas tetapi juga dalam trading saham, mata uang, dan instrumen keuangan lainnya.
Kesederhanaan interpretasi sinyal, penghitungan yang relatif mudah, dan kemampuan untuk menggunakan Commodity Channel Index di pasar dan platform trading mana pun telah menjadikan indikator ini sangat populer di kalangan trader.
Bahkan seorang pemula pun bisa berhasil trading dengan CCI. Trader profesional menggunakan indikator ini untuk menemukan titik masuk tambahan dan menggunakannya sebagai osilator untuk melacak zona overbought dan oversold di pasar.
Artikel ini menyajikan panduan utama untuk trading dengan indikator CCI. Baca terus, dan Anda akan mempelajari sejarah Commodity Channel Index CCI, rumus perhitungan utama, dan strategi dasar trading menggunakan CCI untuk menghasilkan keuntungan.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Apa itu Commodity Channel Index (CCI)
Commodity Channel Indicator (CCI) adalah sebuah osilator. Seringkali, grafik indikator berada di zona netral, menunjukkan bahwa pasar relatif tenang. Ketika grafik indikator meninggalkan zona netral, alat tersebut menunjukkan momentum harga. Selain itu, dengan bantuan CCI, trader dapat menentukan kapan pasar berada dalam kondisi overbought atau oversold, sehingga dapat memprediksi habisnya tren dan pembalikan atau koreksi pasar.
Gambar di bawah menampilkan indikator CCI dalam grafik trading.
Anda melihat bahwa indikator CCI ditampilkan di jendela terpisah di bawah grafik harga instrumen trading.
Indeks terlihat seperti kurva yang terletak di atas atau di bawah nol. Indikator ini juga memiliki level +100, +200, dan -100, -200, yang digunakan untuk menentukan momentum harga, serta kondisi pasar yang overbought atau oversold.
Menurut aturan umum trading CCI, semua sinyal dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: sinyal untuk trading dalam tren dan sinyal untuk trading dalam koreksi.
Untuk trading dengan strategi CCI dalam tren naik yang kuat, Anda harus mengharapkan garis indikator menembus garis nol ke atas dan memasuki trading buy. Saat Anda melakukan trading dalam tren turun, tunggu hingga garis indikator menembus titik bawah level nol dan memasuki trading sell.
Ketika Anda ingin melakukan trading dalam kondisi koreksi, disarankan untuk memperkirakan ketika indeks melampaui level +100 atau -100, dan kemudian mulai kembali ke zona netral. Zona netral adalah area +100 hingga -100, yang berarti tren telah habis dan koreksi harus dimulai.
Dalam beberapa kasus, pasar bisa mencapai level +200 atau -200, atau bahkan +300 atau -300. Ketika harga menembus level ini dan kemudian kembali lagi, ini adalah sinyal kuat untuk melakukan trading pada koreksi. Semakin banyak pasar menyimpang dari nilai normalnya, semakin tinggi kemungkinan harga akan kembali ke nilai median tersebut.
Commodity Channel Index dapat digunakan sebagai sistem trading independen atau sebagai osilator untuk melengkapi strategi trading. Semuanya tergantung pada tujuan investasi dan keterampilan trading Anda. Anda dapat mengubah pengaturan indikator, seperti periode, sesuai kebutuhan Anda. Namun, saya menyarankan untuk menguji alat tersebut dengan periode 20 terlebih dahulu untuk mencoba strategi dasar CCI.
Sejarah pembuatan Сommodity Сhannel Index
Saat ini, aset trading yang paling populer adalah Valas, saham, dan mata uang kripto. Namun hal ini tidak selalu terjadi. Anda mungkin terkejut, namun trading pasar keuangan dimulai dengan komoditas, misalnya biji-bijian, kapas, kopi, kacang-kacangan, dll.
Berikutnya, futures pertama untuk komoditas ini muncul. Future dibutuhkan oleh produsen produk pertanian untuk melakukan lindung nilai (asuransi) terhadap resiko jika terjadi kegagalan panen dan bencana alam, dan pembeli sekuritas ini perlu yakin bahwa mereka akan menerima produk dengan harga yang disepakati dengan penjual sebelumnya.
Selama keberadaannya, pasar komoditas telah melahirkan banyak indikator matematika yang mendapatkan popularitas dan termasuk dalam kelompok indikator teknis klasik.
Commodity Channel Index diperkenalkan pada majalah Commodities edisi Oktober 1980 (sekarang dikenal sebagai majalah Futures) oleh ahli matematika Donald Lambert. Indikator commodity channel index dirancang untuk menganalisis harga komoditas futures dalam grafik harian.
Sebagai gagasan utama indikator CCI, Donald Lambert menggunakan gagasan tren siklus pasar. Volatilitas rendah diselingi oleh perubahan harga yang tajam; harga yang tinggi diikuti oleh harga yang lebih rendah, dan sebaliknya. Pergerakan pasar berulang dari waktu ke waktu, meski pengulangannya mungkin tidak tepat.
Perlu dicatat bahwa gagasan pasar bergerak dalam siklus bukanlah hal baru. Hal ini didekati oleh trader terkenal sebelum Lambert. Pendiri teori wave Ralph Nelson Elliott, pendiri analisis VSA Richard Wyckoff, salah satu pendiri Dow Jones & Company, Charles Dow, dan lainnya berspekulasi mengenai sifat siklus pasar yang berbeda.
Jika seseorang mendefinisikan siklus pasar dengan benar, mereka ditemukan secara akurat menentukan titik masuk optimal ketika satu tren selesai dan tren lainnya mulai menggunakan indikator CCI.
Dalam artikelnya, Lambert menggunakan periode 20 dan 60 hari. Interval pertama digunakan untuk trading jangka pendek. Periode kedua dapat digunakan dalam trading jangka menengah dan panjang. Saat ini, trader juga menerapkan periode CCI yang lebih pendek untuk trading di aset yang lebih bergejolak dibandingkan komoditas.
Lambert juga menggunakan time frame harian sebagai kerangka waktu utama untuk melihat sinyal masuk indikator. Namun, algoritma CCI juga cukup efisien dalam time frame yang lebih singkat.
Interpretasi: cara membaca CCI
Pengaturan indikator CCI dan prinsip tradingnya mirip dengan osilator lainnya. Semua sinyal secara konvensional dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, sinyal untuk trading saat ada tren dan sinyal untuk trading saat koreksi.
Untuk menentukan tren, seseorang harus dipandu oleh prinsip-prinsip analisis harga grafik klasik atau menerapkan alat tambahan. Hal ini diperlukan untuk menghindari jebakan sinyal palsu yang dikirim oleh osilator. Ketika seorang trader memahami arah prioritas tren pasar, sinyal osilator CCI akan menguntungkan.
CCI memberi sinyal untuk trading dengan tren
Sinyal CCI untuk trading saat ada tren muncul ketika garis indikator CCI melintasi level 0. Berdasarkan arah tren, Anda harus memperkirakan garis indikator akan menembus level nol, baik naik maupun turun.
Grafik di bawah ini menampilkan sinyal CCI untuk trading saat ada tren turun di EURUSD.
Garis vertikal biru menandai momen ketika garis indikator CCI melintasi level 0 ke bawah. Oleh karena itu, setelah terbentuknya sinyal ini pada penutupan hari trading, trader sebaiknya membuka posisi sell.
Pada grafik di bawah, garis vertikal merah menandai hari-hari ketika sinyal buy dalam tren naik USDCHF yang muncul.
Segera setelah indeks melintasi garis 0 dari bawah ke atas, dan hari trading menutup harga dengan keuntungan, pasar terus bergerak naik.
Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa seorang trader harus mengidentifikasi tren dalam time frame yang lebih panjang (D1, W1) untuk melakukan trading berdasarkan sinyal yang dijelaskan di atas. Tren dapat diidentifikasi menggunakan teknik umum, seperti titik tertinggi dan terendah pada grafik, atau menggunakan alat analisis teknis lainnya.
Osilator tidak dimaksudkan untuk menentukan tren.
Jika Anda trading di setiap situasi ketika CCI melintasi level 0 ke atas atau ke bawah, Anda akan menghadapi situasi ketika pergerakan pasar agak terbatas, atau stop loss berhasil.
Pada grafik EURUSD, Anda sudah familiar dengan garis oranye yang menandai salah, sesuai dengan arah tren, titik masuk. Perhatikan bahwa titik masuk 1,2, dan 4 harus mengakhiri trading dengan stop loss. Titik masuk 3 akan menghasilkan keuntungan, namun pertumbuhannya terbatas, dan penurunan harga terus berlanjut setelahnya.
CCI memberi sinyal untuk trading saat koreksi
Seseorang dapat melakukan trading melawan tren menggunakan indikator CCI. Hal ini dimungkinkan ketika garis indikator melampaui keadaan pasar normal (di atas level +100 atau di bawah level -100), sinyal terbaik diberikan setelah pengujian level +200 atau -200.
Banyak ahli merekomendasikan seseorang untuk mengacu pada level +100 dan -100 untuk melakukan trading dalam koreksi yang berlawanan dengan tren. Namun, saya lebih suka bekerja dengan level +200 dan -200 yang lebih kuat. Akan ada lebih banyak sinyal dari level 100, namun akan ada banyak sinyal palsu diantara sinyal tersebut. Pasar akan lebih jarang mencapai level kuat 200, namun sinyalnya dalam hal ini akan lebih akurat, terutama di Forex, di mana volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan pasar lainnya.
Untuk membuka posisi dalam koreksi, pertama-tama Anda harus menunggu hingga garis CCI melampaui level kuat, lalu kembali ke sana. Setelah harga kembali ke level +200 atau -200, Anda dapat membuka posisi trading melawan tren yang sedang berlangsung.
Di bawah ini, Anda melihat contoh tren turun GBPUSD.
Kotak hitam menyoroti poin untuk memasuki trading dalam koreksi, berdasarkan sinyal CCI yang dibahas di atas. Ketika CCI bergerak ke bawah level -200 lalu kembali lagi, maka terbukalah posisi buy.
Titik masuk 2,3, dan 4 memberikan peluang bagus untuk mendapatkan keuntungan. Titik masuk 1 menghasilkan kerugian pada posisi yang dibuka.
Anda harus ingat bahwa lebih sulit trading saat koreksi daripada saat ada tren. Selain itu, di pasar yang lebih cepat dan lebih bergejolak, seperti Forex, sebaiknya merujuk ke level yang lebih kuat (+200 dan -200). Di pasar yang tidak terlalu bergejolak dan lebih lambat, seperti komoditas, Anda dapat mempertimbangkan level +100 dan -100 untuk mengidentifikasi titik masuk dalam trading saat koreksi.
Rumus Commodity Channel Index (CCI)
Sama seperti kebanyakan osilator, indikator CCI dikembangkan untuk menentukan level overbought dan oversold. CCI mengenali zona-zona ini dengan mengukur rasio antara harga saat ini dan moving average (MA), yaitu deviasi normal tingkat harga saat ini relatif terhadap harga rata-rata.
Proses perhitungannya meliputi beberapa tahap:
1. Identifikasi Typical Price. Itu adalah nilai yang paling penting. Typical price dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari tiga angka: Harga Tinggi, Rendah, dan Penutupan.
Karena harganya yang khas, Anda bisa mendapatkan gambaran tentang tren pasar. Jika ukuran CCI saat ini lebih tinggi dari yang sebelumnya, maka harga sedang naik dan trennya naik. Jika harga saat ini lebih rendah dari harga sebelumnya, maka pasar sedang turun dan trennya turun.
Rumus perhitungan typical price ada di bawah:
Rumusnya mencakup Typical Price(t) atau p(t); High; Low, dan harga penutupan (Close (t)) untuk periode yang dipertimbangkan (t).
Misalnya, pada hari trading, ketika harga tertinggi adalah 0.9869, harga terendah adalah 0.9704, dan harga penutupan adalah 0.9861, maka typical price adalah (0.9869 + 0.9704 + 0.9861) / 3 = 0.9811.
2. Perhitungan moving average typical price.
Dengan menghilangkan penyimpangan acak, gambaran tren lebih jelas diperoleh. Moving average sederhana dari typical price adalah harga rata-rata aritmatika selama n periode, dihitung dengan rumus:
3. Dispersion dihitung. Dengan kata lain, ini adalah deviasi absolut rata-rata, yang memungkinkan Anda mengidentifikasi kondisi pasar yang overbought atau oversold.
Deviasi absolut rata-rata adalah rata-rata aritmatika dari deviasi absolut typical price tertentu dari moving average selama n periode, dihitung dengan rumus:
4. Hasilnya diskalakan dengan menggunakan faktor reduksi sebesar 0.015.
Faktor reduksi disebut juga “konstanta Lambert”. Nilainya konstan dan dirancang agar sesuai dengan 2/3 nilai deviasi absolut dalam interval [-100, 100].
Terakhir, rumus CCI terlihat seperti ini:
Lembar Excel Perhitungan CCI
Commodity Channel Index dapat dihitung dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Jenis perhitungan ini dapat berguna bagi para pedagang yang melakukan trading pada platform yang tidak dapat menambahkan indikator CCI ke grafik.
Jenis perhitungan ini dapat berguna untuk mendapatkan nilai CCI digital setiap hari trading. Di masa depan, pengukuran CCI digital tersebut dapat di analisis sesuai kebijaksanaan Anda dan digunakan dengan indikator teknis lain yang mencerminkan keadaan pasar.
Di bawah ini Anda dapat menemukan template perhitungan CCI di Microsoft Excel.
Pada lembar pertama template, yang disebut “Data”, trader perlu menentukan harga Tertinggi, Terendah, dan Penutupan. Untuk kenyamanan, saya menyarankan Anda juga mengisi kolom “Tanggal” dan “Pembukaan” dengan tanggal hari trading dan harga pembukaan yang sesuai.
Selanjutnya, program akan menghitung Typical Price, Simple Moving Average 20 hari dari Typical Price, Deviasi Absolut Rata-Rata 20 hari, dan indikator CCI itu sendiri menggunakan rumus di atas.
Jika Anda perlu menghitung pembacaan CCI untuk jangka waktu selain 20 hari, maka Anda dapat dengan mudah mengedit template sesuai keinginan Anda dengan mengurangi atau menambahkan sendiri jumlah periodenya.
Lembar kedua dari template, “Parameter”, akan menampilkan CCI yang dihitung sebagai grafik. Selain itu, harga penutupan pada periode (hari) tertentu akan diterapkan pada grafik.
Untuk memudahkan, Anda dapat mengisi tabel “Parameter” dengan memasukkan nama instrumen yang dianalisis, periode analisis, dan interval waktu perhitungan CCI. Nantinya, lembar “Parameter” dapat dicetak.
Dengan demikian, Anda dapat memiliki alat siap pakai untuk menghitung CCI di Excel, yang tidak terikat pada terminal perdagangan dan dapat digunakan tergantung pada tujuan Anda.
Menghitung Commodity Channel Index
Mari kita coba menghitung commodity channel index untuk instrumen EUR/USD secara manual pada penutupan hari perdagangan tanggal 21 Oktober 2022.
Kita perlu mengetahui harga tertinggi, terendah, dan penutupan 20 hari trading terakhir, termasuk tanggal 21 Oktober. Artinya, kita memerlukan data pada tanggal 26 September hingga 21 Oktober 2022, karena trading Forex tutup pada akhir pekan. Untuk mengetahui harga ini, cukup buka terminal trading mana saja dan arahkan mouse ke hari yang Anda minati, dan platform trading akan menampilkan semua informasi yang diperlukan.
Selanjutnya, kita harus menghitung typical price untuk setiap hari secara terpisah. Untuk melakukannya, tambahkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan hari itu, lalu bagi jumlah yang dihasilkan dengan 3.
Misalnya, untuk tanggal 30 Oktober, harga umumnya adalah (0.98538 + 0.97344 + 0.98005) / 3 = 0.97962.
Untuk tanggal 13 Oktober, typical price adalah (0.98060 + 0.96315 + 0.97763) / 3 = 0.97379.
Hari lainnya dihitung dengan cara yang sama: (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3.
Setelah Anda menghitung typical price setiap hari, mari kita cari tahu simple moving average dari typical price selama 20 hari terakhir. Untuk melakukan ini, kita perlu menghitung rata-rata aritmatika dari nilai typical price dari tanggal 26 September hingga 21 Oktober inklusif:
(0.96235 + 0.96109 + 0.96727 + 0.97556 + 0.97962 + 0.98073 + 0.99304 + 0.99034 + 0.98350 + 0.97609 + 0.97109 + 0.97167 + 0.97016 + 0.97379 + 0.97447 + 0.98029 + 0.98471 + 0.98009 + 0.97938 + 0.98101) / 20 = 0.97681.
Langkah selanjutnya adalah menentukan mean absolute deviation. Namun, pertama-tama, Anda perlu menghitung deviasi absolut dari rata-rata typical price pada hari dimana kita menghitung indikator CCI dari typical price setiap hari yang digunakan untuk perhitungan.
Seperti yang telah Anda ketahui, mean absolute deviation dihitung berdasarkan rumus:
Jadi, rata-rata typical price pada tanggal 21 Oktober adalah 0.97681. Dari nilai ini, Anda perlu mengurangi typical price pada tanggal 21 Oktober. 0.97681 - 0.98101 = -0.00420. Untuk menghitung absolute deviation, kita perlu mengambil nilai modulo, yaitu 0.00420.
Selanjutnya, nilai typical price tanggal 20 Oktober kita kurangi dari rata-rata typical price tanggal 21 Oktober, yaitu 0.97681 - 0.97938 = -0.00257. Kita ambil nilai absolutnya, dan ini dia 0.00257.
Selanjutnya, typical price tanggal 19 Oktober kita kurangi dari typical price tanggal 21 Oktober, 0.97681 - 0.98009 = -0.00328. Kami mengambil nilai modulo, seperti biasa; itu adalah 0.00328.
Kita melakukan prosedur yang sama untuk setiap hari trading, termasuk awal tanggal 26 September 2022.
Jika kita telah menghitung absolute deviation rata-rata typical price dari typical price setiap hari, maka nilai yang diperoleh secara terpisah harus dijumlahkan dan dibagi 20. Hasilnya adalah mean absolute deviation. Saya tidak akan memberikan keseluruhan perhitungan dan membatasi diri saya hanya pada nilai akhir - 0.00646.
Selanjutnya, Anda perlu menskalakan deviasi absolut rata-rata dengan mengalikannya dengan konstanta Lambert sebesar 0.015, 0.00646 * 0.015 = 0.0000969.
Maka Anda perlu mengurangi typical price pada tanggal 21 Oktober dengan nilai rata-rata typical price pada tanggal 21 Oktober: 0.98101 - 0.97681 = 0.00420.
Dan pada tahap terakhir, kita membagi nilai 0.00420 dengan mean absolute deviation berskala: 0.00420 / 0.0000969 = 43.344.
Dengan demikian, kita mendapatkan nilai CCI pada penutupan tanggal 21 Oktober 2022, untuk pasangan EUR/USD sebesar 43.344. Untuk memeriksanya, Anda dapat menerapkan CCI pada grafik harga di platform perdagangan dan melihat nilainya pada 21 Oktober.
Seperti yang dapat dilihat dari contoh di atas, perhitungan CCI tidaklah rumit tetapi memerlukan banyak tindakan yang sebaiknya diserahkan kepada komputer, indikator, dan perangkat lunak khusus untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat.
Strategi Trading CCI
Strategi trading CCI dalam banyak hal mirip dengan strategi berdasarkan osilator lainnya. Saat bekerja dengan CCI, perhatian trader terutama terfokus pada lokasi indikator relatif terhadap level 0, -100, +100, -200, dan +200.
Trader menyukai commodity channel index CCI karena merupakan indikator serbaguna yang relatif mudah diinterpretasikan. Baik trader pemula maupun profesional dapat menerapkan strategi trading CCI secara menguntungkan, jadi saya sangat menyarankan Anda membiasakan diri dengan setidaknya strategi dasar di bawah ini, dan kemudian putuskan sendiri apakah gaya trading ini cocok untuk Anda atau tidak.
Potensi Sinyal Buy & Sell
Jika kita mempertimbangkan sinyal dasar untuk buy atau sell yang dikirim oleh indikator CCI, pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa indikator tersebut adalah sebuah osilator. Oleh karena itu, alat itu sendiri tidak memberikan informasi apa pun tentang tren global. Jika Anda trading di setiap sinyal, investasi awal Anda tidak akan bertambah banyak.
Oleh karena itu, muncul ide berikut: diperlukan alat tambahan untuk menentukan tren global di pasar guna meminimalkan jumlah sinyal yang tidak menguntungkan.
Indikator lain, seperti Moving Average, dapat digunakan untuk menentukan tren. Namun, saya yakin yang terbaik adalah tetap berpegang pada Teori Dow dan mengidentifikasi tren menggunakan titik tertinggi dan terendah pada grafik harian.
Jika Anda sudah mengetahui tren utama, trading dengan indikator CCI tidak akan sulit. Selanjutnya, Anda harus melihat sinyal buy dan sell yang diberikan oleh indikator CCI, setelah mengidentifikasi tren umum di pasar menggunakan titik tertinggi dan terendah pada grafik harga.
Sinyal buy
Sinyal untuk buy dikirimkan ketika garis indikator melintasi level 0 dari bawah ke atas. Pada saat yang sama, tren umum instrumen tersebut seharusnya naik.
Sekarang, mari kita tambahkan grafik harga minyak mentah USCrude ke grafik CCI.
Dalam contoh trading pro di atas, Anda melihat bahwa tren minyak secara umum sedang naik; ini dimulai pada bulan April 2020. Sinyal kenaikan muncul pada tanggal 9 November 2020, ketika garis CCI melintasi level 0 ke atas. Selanjutnya, harga mulai naik, yang merupakan peluang buy yang bagus.
Kondisi utama untuk memasuki trading buy:
Periode indikator adalah 20 hari.
Garis indikator melintasi level nol ke atas.
Masukkan trading buy pada hari berikutnya setelah sinyal terbentuk.
Stop loss ditetapkan di bawah harga terendah candlestick harian ketika sinyal muncul jika kisaran candlestick sama dengan atau sedikit lebih besar dari kisaran rata-rata harian instrumen (ATR). Jika candlestick memiliki kisaran kecil, masuk akal untuk mempertimbangkan hari sebelumnya dan menetapkan stop loss di bawah harga terendah harian sebelum hari sinyal. Jika candlestick melebihi ATR sebanyak dua kali atau lebih, stop loss ditetapkan di level tengah candlestick sinyal.
Take profit disarankan untuk ditetapkan pada jarak 3 atau 4 kali lebih panjang dari stop loss. Anda juga dapat menentukan take profit pada level resistance kuat hari itu atau harga tertinggi lokal yang penting.
Mari kita jelajahi satu contoh lagi.
Pasar memberikan dua sinyal perdagangan untuk buy minyak mentah US. Yang pertama muncul pada 14 April 2021; yang kedua pada 27 Mei 2021.
Ketika trading dimasukkan sesuai dengan sinyal pertama, pasar tidak mencapai take profit dan memulai koreksi. Indikator CCI menembus level nol dari atas ke bawah (ditandai dengan garis biru). Dalam situasi ini, saya menyarankan untuk keluar dari trading, meskipun terjadi kerugian, karena kondisi untuk menahan posisi tidak terpenuhi, dan indikator menghasilkan sinyal sebaliknya. Seseorang tidak boleh memasuki trading sell pada penutupan hari, yang ditandai dengan garis biru, karena tren keseluruhan sedang naik.
Namun, beberapa hari kemudian, pada tanggal 27 Mei, Commodity Channel Index menghasilkan satu sinyal lagi untuk buy; kali ini menghasilkan profit.
Sinyal sell
Sinyal penurunan dikirim ketika garis indikator melintasi garis nol ke bawah. Pada saat yang sama, tren kuat secara umum seharusnya turun.
Sekarang, mari kita tambahkan grafik harga S&P 500 ke grafik CCI.
Sinyal sell muncul sebanyak 4 kali: pada 10 Juni 2022, 14 Juli 2022, 23 Agustus 2022, dan 13 September 2022.
Dalam kasus pertama, pergerakan ke bawah terbatas dan tidak akan menghasilkan rasio imbalan terhadap resiko lebih dari 3 untuk suatu trading.
Dalam kasus kedua, sinyal sell terbentuk dalam koreksi naik. Seseorang tidak boleh trading sinyal seperti itu jika ia memahami bahwa koreksi sebaliknya sedang terjadi. Namun, tidak akan ada bencana jika Anda memasuki trading sell dalam situasi seperti ini; Anda hanya akan menghadapi kerugian kecil dalam sistem trading CCI Anda.
Setelah sinyal ketiga, indeks S&P 500 turun secara signifikan dan target yang direncanakan tercapai. Di sini, stop loss ditetapkan bukan di atas harga tertinggi dari candlestick sinyal, namun di atas harga tertinggi dari candle sebelumnya, karena kisaran candle sinyal lebih sempit daripada kisaran rata-rata harian untuk instrumen tersebut.
Posisi yang dibuka berdasarkan sinyal keempat juga menghasilkan profit.
Kondisi utama untuk trading sell:
Periode indikator adalah 20 hari.
Garis CCI melintasi level 0 dari atas ke bawah.
Trading dimasukkan pada hari berikutnya setelah sinyal muncul.
Stop loss ditempatkan di atas harga tertinggi candle harian tempat sinyal terbentuk, asalkan kisaran candle sama dengan atau sedikit lebih besar dari pergerakan harian rata-rata (ATR) instrumen. Jika kisaran candlestick sempit, maka masuk akal untuk mempertimbangkan hari sebelumnya dalam perhitungan dan menentukan stop loss untuk harga tertinggi pada hari sebelum sinyal. Dan kasus ketiga adalah jika candle melebihi ATR sebanyak dua kali atau lebih. Kemudian stop loss ditempatkan di tengah-tengah candle sinyal.
Take profit diatur pada jarak 3 atau 4 kali lebih panjang dari stop loss. Anda juga dapat mengatur take profit pada level support harian atau harga terendah lokal yang signifikan.
Level overbought dan oversold
Trading berdasarkan zona overbought/oversold berarti menentukan apa yang disebut batas pasar. Batas naik dan turun pasar mudah ditentukan oleh osilator. Dalam trading dengan indikator CCI, level overbought dan oversold adalah +100 dan -100, serta +200 dan -200.
Level +200 dan -200 dianggap lebih kuat. Saya menyarankan pemula untuk menguasai perdagangan menggunakan level ini dan kemudian mempertimbangkan level lainnya.
Beberapa trader juga menerapkan level +300 dan -300, namun indikator dapat mencapai level ini hanya jika periodenya dipersingkat, atau pasar sangat fluktuatif.
Ketika CCI bergerak naik ke zona overbought, tren naik mungkin akan melelahkan, sehingga harus ada koreksi, atau tren bisa berbalik turun.
Mencapai batas bawah zona oversold berarti tren turun melemah, dan koreksi naik akan segera dimulai, atau tren yang sedang berlangsung mungkin akan segera muncul.
Mari kita jelajahi contoh grafik USDJPY untuk melihat bagaimana grafik harga bergerak setelah CCI mencapai level overbought dan oversold yang kuat, +200 dan -200.
Anda dapat melihat pada grafik di atas bahwa setelah indikator CCI mencapai level kunci overbought dan oversold, harga mulai bergerak ke arah yang berlawanan segera setelahnya.
Panah pada grafik menunjuk ke pola Price Action yang memberikan titik masuk dengan rasio imbalan/risiko yang baik.
Perlu dicatat bahwa ketika CCI bergerak ke level overbought dan oversold, hal ini bukanlah sebuah sinyal tersendiri. Titik masuk tertentu diidentifikasi menggunakan alat tambahan, misalnya pola Price Action.
Penting untuk diingat bahwa indikator CCI memimpin, memberi kesan kepada trader bahwa segera setelah mencapai level overbought dan oversold, pasar mungkin mulai bergerak ke arah berlawanan, yang akan berkembang menjadi koreksi atau tren baru. Informasi ini memungkinkan Anda memperoleh keuntungan tambahan.
Aturan umum:
Periode indikatornya adalah 20.
Tandai level +200 dan -200.
Harapkan harga mencapai level yang Anda tandai.
Harapkan pola Price Action atau pola lainnya akan muncul.
Masukkan trading sesuai dengan polanya.
Take profit harus 3 kali lebih besar dari stop loss. Take profit dapat ditetapkan pada level support atau resistance yang kuat, masing-masing untuk trading sell atau buy.
Di bawah ini adalah contoh trading USDCAD berdasarkan level overbought dan oversold. Seperti dalam kasus yang dijelaskan di atas, sinyal buy dan sell Price Action muncul sedikit setelah indeks mencapai +200 dan wilayah negatif -200.
Ada empat sinyal pada periode September 2021 hingga Januari 2022. Sinyal 3 kalah, sinyal lain akan menghasilkan keuntungan.
Divergensi Bullish/Bearish CCI
Divergensi bullish dan bearish CCI adalah sinyal pembalikan kuat dalam analisis teknis yang menyarankan koreksi atau pembalikan harga dalam timing dekat.
Sinyal divergensi sangat jarang muncul. Secara umum, divergensi muncul di akhir tren harga yang panjang. Jika Anda dapat melihat perbedaan pada grafik, Anda dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar.
Divergensi berarti situasi ketika indikator dan grafik harga bergerak berlawanan arah.
Divergensi bearish
Divergensi bearish muncul ketika grafik harga mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi sementara CCI turun, garis membuat titik tertinggi yang lebih rendah atau mengulangi titik yang sama.
Lihatlah grafik harga AUDUSD di atas. Grafik harga membuat harga tertinggi baru, lebih tinggi dari harga sebelumnya, sedangkan CCI membuat harga tertinggi lebih rendah. Divergensi bearish adalah sinyal sell yang kuat.
Sinyal masuk di sini adalah pola price action Pinbar yang muncul saat harga tertinggi kedua terbentuk. Selanjutnya, Anda bisa melihat nilai harga turun, dan pergerakan penurunan berlanjut selama beberapa hari.
Divergensi bullish
Divergensi bullish terjadi ketika sekuritas yang mendasarinya membentuk titik terendah yang lebih rendah sementara CCI membentuk titik terendah yang lebih tinggi, yang menunjukkan lebih sedikit momentum penurunan.
Anda lihat dari grafik AUDUSD di atas bahwa trennya sedang turun. Harga membuat harga terendah lokal (1), dan kemudian membuat harga terendah lebih rendah (2). Namun CCI membuat titik terendah (1), dan titik terendah berikutnya menjadi lebih tinggi. Ada perbedaan antara grafik harga dan indikator CC, sehingga pasar akan segera naik.
Divergensi bullish adalah sinyal kuat untuk memasuki trading buy. Trading dibuka setelah pola Price Action Pinbar muncul, mengikuti titik terendah kedua di grafik.
Ada contoh lain dari divergensi pada grafik yang sama. Grafik harga membuat low (4), lebih rendah dari sebelumnya (3), sedangkan CCI membuat low (4), yang lebih tinggi dari sebelumnya (3). Di sinilah muncul divergensi bullish, sinyal kuat untuk buy dalam analisis teknis.
Kondisi umum untuk memasuki trading berdasarkan sinyal divergensi
Anda harus hati-hati mengikuti titik ekstrim pada grafik harga dan grafik CCI. Jika grafik indikator dan harga bergerak berlawanan arah, maka terjadi divergensi bullish atau bearish. Pada saat ini, Anda harus mencoba menemukan pola trading, misalnya berdasarkan Price Action.
Stop loss ditetapkan berdasarkan aturan pola, sesuai dengan posisi yang dibuka. Take profit ditetapkan pada jarak tiga kali lebih panjang dari stop loss atau pada level support atau resistance yang kuat, tergantung pada apakah itu trading buy atau sell.
Jika Anda menguasai trading CCI divergensi bullish dan bearish, Anda akan memasuki lebih banyak trading dan meningkatkan potensi profitabilitas akun trading Anda. Sinyal divergensi termasuk yang terkuat yang dihasilkan oleh indikator CCI.
Cara Menggunakan Indikator CCI untuk Trading Harian
Indikator Commodity Channel Index juga cocok untuk trading intraday, seperti kebanyakan alat analisis teknis. Dalam hal ini, trader harus beralih ke time frame M5 atau M15. Semakin pendek time framenya, semakin banyak sinyal yang dihasilkan. Dalam jangka waktu yang lebih lama, sinyal yang dihasilkan akan lebih sedikit, namun lebih dapat diandalkan.
Anda dapat membiarkan periode default indikator pada 20 atau memilih nilai Anda sendiri. Jangan takut untuk bereksperimen. Untuk instrumen yang sangat fluktuatif, periode dengan nilai yang lebih besar harus dipilih. Untuk volatilitas rendah, yang terjadi justru sebaliknya.
Untuk trading intraday, aturan dan strategi yang sama yang saya jelaskan di atas juga berlaku. Perhatikan lokasi CCI relatif terhadap level 0, level overbought dan oversold +200, -200, divergensi bullish dan bearish. Perbedaan utamanya adalah waktu penahanan posisi bukan beberapa hari, melainkan beberapa jam. Namun, dalam trading harian, terdapat lebih banyak sinyal palsu. Dalam time frame pendek M1 - M15, terdapat lebih banyak market noise, sehingga tidak selalu mungkin untuk menentukan tren umum instrumen tersebut.
Mari kita jelajahi beberapa contoh trading harian CCI.
Lihatlah grafik harga EURUSD, time frame nya adalah M5. Angka-angka tersebut menandai level overbought dan oversold yang kuat di +200 dan -200. Sinyal masuk masih berupa pola Price Action.
Dalam kasus pertama, indikator CCI mencapai level +200, dan terdapat Pinbar di grafik harga. Trading sell dimasukkan.
Dalam kasus kedua, indikator CCI mencapai level -200, dan terdapat pola Bullish Engulfing pada grafik. Trading buy dimasukkan.
Dalam kasus ketiga, CCI mencapai level overbought di +200, dan Pinbar muncul di grafik harga. Posisi sell dibuka.
Dalam kasus keempat, CCI mencapai level +200, dan pola bearish engulfing muncul di grafik harga. Sekali lagi, trading sell dimasukkan.
Stop loss selalu ditetapkan berdasarkan aturan pola Price Action. Take profit ditetapkan pada jarak tiga kali lebih panjang dari stop loss. Anda juga dapat menentukan take profit pada level resistance kuat (untuk buy) atau support (untuk sell). Pilihan lain untuk keluar dari trading adalah ketika indikator CCI mencapai level +100 atau -100, tergantung pada arah trading (buy atau sell).
Jadi, berdasarkan contoh di atas, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari empat trading yang dilakukan berdasarkan sinyal CCI untuk mengidentifikasi area overbought dan oversold.
Contoh selanjutnya menampilkan grafik harga GBPUSD, time frame-nya adalah M5. Mari kita lihat cara kerja sinyal divergensi bullish dan bearish dalam trading nyata.
Dalam dua kasus pertama, divergensi bullish ditentukan. Grafik harga membuat titik terendah baru pada level harga sebelumnya, dan grafik CCI membuat titik terendah 2 lebih tinggi dari titik terendah 1. Terdapat divergensi bullish, sinyal kuat untuk buy. Trading dimasukkan ketika pola PPR muncul.
Pada kasus ketiga dan keempat, terdapat divergensi bearish. Grafik harga mencapai titik tertinggi, lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan CCI membuat titik tertinggi (4) lebih rendah dari yang sebelumnya (3). Divergensi bearish adalah sinyal sell yang kuat. Posisi dibuka berdasarkan pola candlestick Railway Track.
Jadi, dalam satu hari trading, seseorang bisa mendapat profit 2 kali lipat dari sinyal divergensi. Hal utama adalah memantau dengan cermat sinyal masuk yang dikirim oleh indikator CCI dan menemukan perbedaan antara grafik harga dan grafik indikator. Penting juga untuk tidak melewatkan titik masuk sesuai dengan pola Price Action, karena dalam trading harian, pasar mungkin bergerak cukup jauh dari titik masuk Anda dalam 5 menit berikutnya.
Terakhir, mari kita lihat grafik gold futures GC, time frame M5. Untuk menentukan tren global secara keseluruhan, Anda dapat menggunakan simple moving average dengan periode 200. Tanda perubahan tren adalah penutupan hari trading di bawah/di atas moving average tersebut. Saat bekerja dengan indikator CCI level 0, penting untuk menentukan tren; jika tidak trading tidak akan menguntungkan.
Anda lihat dari contoh di atas bahwa trading hari sebelumnya ditutup di bawah MA 200. Artinya tren saat ini sedang turun. Oleh karena itu, kami akan mempertimbangkan trading sell. Sinyal masuk dikirim ketika CCI melintasi level bawah nol.
Selama setengah hari, empat sinyal telah terbentuk. Sinyal 1 dan 3 muncul ketika harga kembali ke bawah moving average dengan periode 200, yang memperkuat sinyal tersebut.
Sinyal 2 dan 4 terbentuk di bawah MA 200. Sinyalnya memiliki kekuatan biasa. Sinyal nomor 2 tidak berfungsi, harga tidak bergerak ke arah yang diinginkan, dan trading ditutup dengan kerugian.
Stop loss diatur berdasarkan aturan berikut:
Stop loss ditetapkan di atas harga tertinggi atau di bawah harga terendah candlestick, tempat sinyal terbentuk, dengan syarat bahwa kisaran candlestick sama dengan atau lebih lebar dari kisaran rata-rata harian instrumen tersebut. Jika candlestick berukuran sedang, stop loss ditetapkan di atas harga tertinggi atau di bawah harga terendahnya.
Jika sinyal candlestick memiliki rentang yang sempit, masuk akal untuk mempertimbangkan candlestick sebelumnya sebagai acuan harga tertinggi/rendah untuk menetapkan stop loss.
Jika sinyal candlestick dua kali atau lebih besar dari kisaran rata-rata, stop loss ditetapkan di tengah candlestick ini.
Sinyal 1,2, dan 3 berhasil dan menghasilkan profit, berdasarkan prinsip bahwa take profit tiga kali lebih besar daripada stop loss.
Kesimpulannya, saya dapat mencatat bahwa trading intraday selalu dikaitkan dengan konsentrasi perhatian maksimum seorang trader. Anda harus meluangkan banyak waktu untuk memantau grafik trading, yang dikompensasi oleh banyak peluang trading.
Sinyal sering muncul, frekuensi seperti itu dapat menyebabkan trader melakukan overtrade. Penting juga untuk mempertimbangkan berita keuangan penting, karena berita tersebut dapat membawa fluktuasi harga yang signifikan dan perubahan dalam gambaran analisis teknis pasar. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk memulai trading intraday hanya setelah mempelajari indikator CCI secara mendetail dan mendapatkan pengalaman dalam trading dalam jangka waktu yang lebih lama.
Trading dengan indikator CCI: Ringkasan
Commodity Channel Index adalah alat yang bagus untuk trader mana pun. Dalam banyak hal, prinsip pengoperasiannya mirip dengan osilator lain, namun ia juga memiliki fitur unik tersendiri.
Indikator ini memungkinkan Anda menemukan level pasar overbought dan oversold dengan kekuatan berbeda: +100 dan -100, +200 dan -200, dll. Dengan menggunakan indikator ini, Anda dapat menemukan titik masuk optimal untuk trading dalam tren global. Anda juga dapat trading saat terjadi koreksi.
Sinyal terkuat dari indikator muncul ketika divergensi terbentuk antara grafik harga dan garis sinyal indikator.
Indikator CCI tersedia di semua platform trading populer, dan jika Anda perlu menghitung nilai indikator secara manual, Anda dapat menggunakan spreadsheet Excel.
Time frame terbaik untuk trading dengan indikator CCI commodity channel index adalah D1, tetapi Anda juga dapat trading dalam time frame yang lebih pendek. Untuk melakukan ini, Anda perlu menambahkan beberapa indikator tren ke sistem trading untuk mengurangi jumlah sinyal palsu.
Indikator CCI patut Anda perhatikan, dan saya harap artikel ini bermanfaat bagi Anda. Setelah mempelajari teorinya, Anda dapat melanjutkan praktik dan memulai trading dengan CCI di sini.
FAQ Commodity Channel Index
Commodity channel index CCI terutama digunakan sebagai osilator untuk mencari area overbought dan oversold di pasar. Selain itu, indikator ini memungkinkan Anda trading sesuai tren dan koreksi.
Indikatornya tentu patut mendapat perhatian. Dengan penggunaan yang tepat, Anda dapat menemukan titik masuk yang sangat baik dengan Stop Loss yang kecil dan Take Profit yang besar. Berdasarkan indikator CCI, Anda dapat membuat sistem trading yang lengkap.
Indikator Woodies CCI adalah sistem trading yang didasarkan pada dua indikator CCI klasik dengan periode berbeda. Periode CCI pertama adalah 14. Periode CCI kedua adalah 6. Indikator kedua dalam sistem disebut Turbo CCI atau TCCI.
Pertama, Anda perlu menentukan tren pasar. Ini dilakukan dengan menggunakan aturan “6+ bar”. Setelah menentukan tren, Anda perlu mulai mencari pola untuk memasuki trading. Ada beberapa pola masuk: kemunduran dari garis nol, divergensi terbalik, penembusan garis tren mengikuti tren, dan penembusan garis tren horizontal mengikuti tren. Stop loss ditetapkan sebesar ½ atau ¼ dari ATR harian.
Indikator tren bekerja dengan baik dengan commodity channel index CCI, seperti simple Moving Average, serta indikator titik masuk, seperti Price Action. Price Action, dikombinasikan dengan indikator CCI, memungkinkan Anda memasuki trading dengan rasio keuntungan/risiko terbaik dan meningkatkan potensi keuntungan Anda.
Perbedaan antara RSI dan CCI commodity channel index adalah RSI merupakan osilator momentum yang dinyatakan dalam persentase, sedangkan CCI dinyatakan dalam kuantitas. RSI terutama digunakan untuk menemukan area overbought dan oversold, serta divergensi, sedangkan CCI masih dapat digunakan untuk memasuki trading mengikuti tren. Indikator CCI memiliki level overbought dan oversold yang kuat dan lemah, sedangkan indikator RSI memiliki area pasar yang disebut overbought dan oversold. CCI juga merupakan indikator utama.
Tidak mungkin untuk mengatakan secara pasti mana yang lebih baik, MACD atau CCI commodity channel index. Kedua indikator tersebut merupakan osilator, namun menghasilkan sinyal yang berbeda. Masing-masing indikator memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga Anda perlu menggunakannya dengan mempertimbangkan jenis pasar, instrumen, dan volatilitas.
Sinyal buy pada commodity channel index CCI adalah perpotongan garis nol dari bawah ke atas. Selain itu, sinyal buy mungkin berupa garis sinyal CCI yang mencapai level -200 dan terbentuknya divergensi bullish antara grafik harga dan grafik indikator.
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
