Indikator Forex Laguerre

2025.04.25 2022.05.12 Indikator Forex Laguerre

Oleg Tkachenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/oleg-tkachenko/

Ide untuk menerapkan polinomial Laguerre untuk menyaring pergerakan harga acak diperkenalkan oleh John Ehlers, yang awalnya bekerja dengan peralatan yang dirancang untuk pemrosesan jarak sinyal. Modelnya, yang diterapkan pada trading, menghilangkan masalah keterlambatan sinyal indikator trading dengan periode yang cukup lama dengan menyaring noise harga dan random swing. Dari gambaran umum ini, Anda akan mempelajari gambaran umum tentang cara kerja indikator dan cara penghitungannya. Anda juga akan menemukan tautan di sini untuk mengunduh template dari dua strategi forex menarik yang menerapkan filter smooth Laguerre.

Keseimbangan antara smooth dan delay dengan filter Laguerre

Simple moving average dibangun berdasarkan prinsip averaging. Jika periode 3 ditentukan dalam pengaturan, indikator analisis teknis memperhitungkan data pasar dari tiga batang terakhir dan menghitung nilai rata-rata. Misalnya, (1 + 3 + 5)/3 = 3. Setelah bilah terakhir ditutup, indikator menganalisis nilainya, bukan yang pertama, yaitu, ada pergeseran ke kanan.

Sekarang, bayangkan situasi ketika ada ayunan harga yang tidak terduga atau selisih harga yang diakibatkan oleh faktor fundamental atau tindakan market maker. (3 + 5 + 10)/3 = 6. Artinya, tidak hanya ada perubahan tajam pada harga tetapi juga kesaksian indikator, yang telah mengubah nilainya sebesar 50%. Semakin pendek periode, semakin tajam dan cepat mengindikasikan perubahan harga (tidak masalah apakah itu MA, RSI, atau stochastic). Jika dalam situasi ini ada set periode 4, akan ada hasil yang berbeda. (1 + 3 + 5 + 10)/4 = 4.75. Ayunan harga akan dihaluskan dalam hal ini karena jumlah batang yang lebih banyak.

Namun, smoothing ini memiliki kekurangan. Misalnya, muncul tren di flat market, dan trader harus mengambil tren mulai memasuki perdagangan. Jika periodenya pendek, indikator segera bereaksi terhadap perubahan harga. Tetapi jika dalam periode 10, 9 dari 10 bar memiliki harga penutupan yang kira-kira sama, bar ke-10 akan memiliki sedikit pengaruh pada hasil total. Ini disebut sinyal forex delay.

Semakin pendek periode smoothing, semakin banyak sinyal palsu yang akan terjadi. Masalah ini sangat akut untuk day trader atau swing trader. yang perlu melacak sentimen pasar secara real time untuk membuka posisi beli atau jual dengan cepat. Bagaimana meminimalkan efek noise harga dan tidak melewatkan awal tren baru? Ini diselesaikan dengan indikator Laguerre.

Bagaimana cara kerja smooth Laguerre?

Salah satu solusi yang disarankan untuk masalah delay sinyal adalah WMA Weighted Moving Average. Idenya adalah untuk memberikan kepentingan yang lebih besar pada periode terbaru, terutama dalam perdagangan hari, yang akan rata-rata nilai MA jika ada banyak candle, tetapi kemudian, alat tersebut tidak akan berfungsi dalam timeframe jangka pendek.

Misalnya, untuk menghitung rata-rata harga penutupan untuk lima batang 1, 3, 5, 10, 4, rumusnya akan terlihat seperti ini:

SMA = (1 + 3 + 5 + 10 + 4)/5

WMA = (1*1 + 3*2 + 5*3 + 10*4 + 4*5)/(1+2+3+4+5)

Gagasan menimbang setiap periode diperkenalkan oleh John Ehlers yang indikatornya, indikator Laguerre, menggunakan analisis spectral maximum entropy berdasarkan polinomial Laguerre untuk menganalisis periode yang dihaluskan. Secara umum, formula indikator yang disederhanakan terlihat seperti ini:

1. Rumus rata-rata umum 1+Р2+Р3)/3 diganti dengan rumus di mana bobot periode dalam pemilihan digandakan (Р1+Р2*2+Р3*2+Р4)/6.
2. Metode penghalusan yang disederhanakan ini dilengkapi dengan koefisien gamma (q) yang diterapkan pada setiap periode. Rumus akhir terlihat seperti ini:

Filter MA (nilai pemulusan terfilter dari MA) = (L0 + L1*2 + L2*2 + L3)/6, di mana:

• Harga = (Max + Min)/2, di mana Max dan Min adalah harga tertinggi dan terendah dalam periode yang dianalisis.
• L0 = (1-q) * Harga + q * L0
• L1 = -q * L0 + L0 + q * L1
• L2 = -q * L1 + L1 + q * L2
• L3 = -q * L2 + L2 + q*L3

Saya memahami algoritme ini dengan cara ini, meskipun ada interpretasi yang berbeda di berbagai sumber di Internet, atau rumus perhitungannya tidak dijelaskan sama sekali dalam banyak tinjauan. Jika saya salah, mohon koreksi saya di komentar. Screenshot akan saya berikan bagi yang mengetahui kodenya, semoga prinsipnya akan lebih jelas seperti ini.

Saya memahami algoritme ini dengan cara ini, meskipun ada interpretasi yang berbeda di berbagai sumber di Internet, atau rumus perhitungannya tidak dijelaskan sama sekali dalam banyak tinjauan. Jika saya salah, mohon koreksi saya di komentar. Screenshot akan saya berikan bagi yang mengetahui kodenya, semoga lebih jelas prinsipnya begini.

Ini hanyalah contoh sederhana umum dari formula filter Laguerre adaptif, khususnya, filter pemulusan berdasarkan polinomial Laguerre. Serangkaian transformasi harga dengan koefisien pemulusan gamma (q) memungkinkan indikator menyaring noise harga.

Secara visual, rata-rata pergerakan Laguerre tidak memiliki rentang ayunan yang luas seperti yang dimiliki MA dengan periode yang lebih pendek. Dengan kata lain, jika Anda menetapkan periode pendek untuk MA, akan ada grafik seperti gelombang dengan ayunan tajam selama periode volatilitas tinggi. MA dengan filter Laguerre tidak bereaksi terhadap perubahan harga acak jangka pendek, melukis apa yang disebut shelves di dekat level kunci. Ini jelas dalam gambar yang disajikan di bawah deskripsi strategi. Contoh penggunaan filter Laguerre diwujudkan dalam indikator Laguerre RSI yang dianggap sebagai versi filter terbaik.

1. Strategi trading forex dengan indikator Laguerre RSI

Indikator Laguerre RSI adalah modifikasi dari relative strength indicator atau RSI yang terkenal. John F. Ehlers, trader terkenal yang menciptakan Laguerre RSI, mencoba menghindari tipuan (noise) dan lag yang dihasilkan dengan menghaluskan indikator teknis dengan menerapkan filter dan beberapa perubahan pada relative strength indicator asli. Nilai dari bar terbaru lebih penting, jadi, indikatornya lebih responsif dan bisa lebih sesuai dengan jenis trading jangka pendek. Saya tidak akan membahas lebih dalam tentang rumusnya, tetapi, jika Anda membutuhkannya, beri tahu saya di komentar.

Timeframe yang direkomendasikan adalah M30, pasangan mata uang yang diperdagangkan adalah GBPUSD. Parameter RSI Laguerre: vPeriod = 15, gamma = 0.5, Levels: «0», «0.25», «0.5», «0.75», «1». Anda dapat mengunduh arsip template di sini.

Kondisi untuk memasuki trading buy:

• Indikator telah berada di level nol untuk beberapa waktu dan kemudian naik di atas level 0.25.
• Candlestick ketika garis indikator melintasi level 0.25 harus naik dan memiliki tubuh minimal 5 pips.

Pola pembalikan ini menandakan awal dari tren naik baru; Anda memasuki perdagangan di candle berikutnya dengan stop loss 10 pips. Target profit adalah 10 pips, ketika tercapai, Anda keluar dari seluruh perdagangan atau sebagian darinya dengan perlindungan selanjutnya dengan trailing stop pada jarak 10 pips. Dalam kasus terakhir, Anda harus memindahkan stop ke titik masuk, sehingga trailing stop tidak akan mati jika koneksi terputus.

Laguerre RSI mengecat shelf pada level nol dan setelah itu naik melintasi level 0.25. Saat melintasi level ditandai dengan garis vertikal merah di grafik. Sinyal candlestick saat terjadi persilangan adalah yang berada di sebelah kanan (artinya, ditutup setelah level dilintasi). Kita memasuki perdagangan di candle berikutnya yang disorot dengan kotak merah muda pada gambar. Tanda garis horizontal merah dari bawah ke atas: stop loss, entry point, dan level di mana Anda harus melindungi perdagangan Anda dengan trailing stop.

Dua catatan penting:

• Semakin lama indikator di garis batas, semakin baik.
• Semakin besar tubuh candle pada saat indikator melintasi level sinyal, semakin kuat sinyalnya.

Lingkaran hijau menandai contoh sinyal jual palsu (kondisi untuk trading sell akan dijelaskan di bawah): indikator hanya menyentuh level 1 yang menunjukkan bahwa tren tidak stabil. Bahkan jika ini dapat diterima oleh gaya perdagangan yang berisiko (walaupun sinyalnya lemah), tetapi candle naik ketika level 0.75 dilintasi, jadi seseorang tidak boleh memasuki perdagangan.

Kondisi untuk memasuki trading sell:

• Indikator telah berada di level 1 untuk beberapa waktu dan kemudian turun di bawah level 0.75.
• Candlestick ketika garis indikator melintasi level 0.75 harus turun dan memiliki tubuh minimal 5 pips.  

Kondisi masuk mirip dengan trading buy.

Di sini, sinyal yang disampaikan oleh indikator lemah. Itu hanya menyentuh garis sinyal dan kemudian rebound. Namun ukuran dan arah candlestick saat terjadi persilangan menegaskan sinyal tersebut. Dalam hal ini, tubuh candle lebih dari 5 pips dan candle turun, jadi, seseorang dapat memasuki perdagangan.

Gambar tersebut juga menyajikan 4 situasi dengan sinyal palsu, ketika kondisi ukuran minimal candlestick sinyal tidak terpenuhi. Hanya dalam kasus pertama, saya dapat mengatakan bahwa level 0.25 dilintasi pada candlestick yang naik, tetapi indikatornya tidak menyentuh garis batas, sehingga sinyalnya salah.

2. Sistem trading berdasarkan indikator Bulls Bears Eyes

Indikator Laguerre tidak langsung diterapkan dalam strategi ini yang dapat digunakan untuk memasuki swing trade. Indikator utama dan satu-satunya adalah alat kompleks Bulls Bears Eyes, yang sinyalnya dihaluskan oleh filter Laguerre. Bulls Bears Eyes adalah kombinasi dari dua indikator standar:  

• Bulls Power, dikembangkan oleh Alexander Elder. Ia mengemukakan bahwa MA (moving average) adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli selama periode waktu tertentu. Harga tertinggi mewakili kekuatan maksimum pembeli. Bulls Power = Harga Tinggi – EMA (13)     
• Harga terendah menunjukkan kekuatan maksimum penjual dalam periode harga. Bears Power = Harga Rendah -EMA (13).

Timeframe – M5, pasangan mata uang yang diperdagangkan adalah EURUSD. Pengaturan Bulls Bears Eyes:  

• Period = 13. Ini adalah periode Bulls Bears Eyes, di mana parameter default MA yang direkomendasikan oleh Elder adalah 13.
• Timeperiod = 0.0. Ini adalah kerangka waktu yang ditunjukkan dalam menit dan harus sama dengan kerangka waktu standar di MT4. Nilai 0 berarti jangka waktu grafik saat ini.
• Gamma = 0.6. Ini adalah parameter pemulusan Laguerre (averaging).
• Levels: «0», «0,25», «0,5», «0,75», «1».
• CountBars (jumlah bar tempat indikator ditampilkan). Anda dapat memasukkan nilai apa pun, misalnya, 5000.

Anda dapat mengunduh arsip template di sini

Kondisi untuk memasuki trading buy: 

• Indikator menyentuh level nol dalam periode waktu antara 9.45 dan 10.15
• Indikator naik di atas level nol.

Target profit adalah 5 pips.

Kondisi awal adalah waktu sesi, periode ini ditandai dengan lingkaran kuning. Jam pertama sesi Eropa menampilkan bahwa pedagang baru mulai mengidentifikasi target lebih lanjut mereka untuk mengambil keputusan investasi dan harga bergerak bukan karena inersia. Jika tren berbalik (saat kita mencoba untuk mengambil) selama periode ini, tren kemungkinan akan kuat untuk menghasilkan keuntungan moderat. Anda memasuki perdagangan di bar berikutnya dan keluar di sekitar bar yang ditandai dengan panah hijau.

Jika Anda membandingkan kinerja sinyal indikator selama periode waktu yang berbeda, Anda akan melihat bahwa Bulls Bears Eyes berkinerja baik hanya pada interval waktu yang singkat. Lingkaran biru menandai perdagangan yang menang, hijau – kalah atau tidak berhasil.

Kondisi untuk memasuki trading sell:

• Indikator menyentuh level 1 selama periode waktu antara 9.45 dan 10.15.
• Indikator bergerak di bawah level 1.

Anda memasuki trading sesuai dengan prinsip yang sama.

Ada situasi serupa: hampir semua perdagangan yang dimasukkan dalam interval waktu yang berbeda mengalami kerugian. Dengan kata lain, Anda dapat memasuki perdagangan hanya sekali sehari dengan strategi ini. Namun, Anda dengan mudah mempelajari kinerjanya pada data historis, setelah membandingkan rasio perdagangan yang kalah/menang selama periode, misalnya, 6 bulan.

Anda dapat memperdagangkan pasangan mata uang lain dengan strategi ini. Tetapi Anda harus ingat bahwa volatilitas mata uang berbeda selama sesi perdagangan yang berbeda. Jadi, Anda perlu mencari tahu waktu yang paling cocok dan parameter Gamma yang benar.

Contoh lain menggunakan filter Laguerre di indikator Volume Laguerre dijelaskan dalam ikhtisar ini.

Kesimpulan

Indikator Laguerre adalah indikator tren yang dapat digunakan baik sendiri, sebagai sistem perdagangan, dan sebagai alat tambahan untuk mengkonfirmasi sinyal yang disampaikan oleh indikator lain, yaitu sebagai osilator. Masalah utama dihilangkan, sinyal lag dengan periode yang relatif lama. Dibandingkan dengan stochastic, ia mengirimkan lebih sedikit sinyal palsu karena metode unik untuk menyaring noise harga. Tapi, tetap saja, lebih baik digunakan bersama dengan indikator lain.

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai indikator ini atau strategi trading berdasarkan indikator ini, atau, Anda dapat memberikan rekomendasi atau kritik, Anda dipersilakan untuk menulis komentar Anda!

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog

Grafik harga EURUSD dalam mode real time