Indikator Nilai Perubahan Harga - Definisi, Rumus dan Strategi Perdagangan ROC

2025.05.01 2025.05.02 Indikator Nilai Perubahan Harga - Definisi, Rumus dan Strategi Perdagangan ROC

Oleg Tkachenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/oleg-tkachenko/

Indikator ROC merupakan salah satu indikator momentumyang sering digunakan dalam strategi intraday, yang memungkinkan Anda mengevaluasi nilai perubahan harga dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan tren dan menemukan zona pivot. ROC adalah osilator terdepan yang sinyalnya digunakan sebagai sinyal konfirmasi untuk memprediksi perubahan tren .

Artikel ini akan menjelaskan apa itu indikator ROC , bagaimana cara menghitungnya, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Anda juga akan mempelajari sinyal indikator dan strategi perdagangan ROC .

Apa itu Indikator Nilai Perubahan Harga?

Indikator ROC (Rate of Change) adalah alat yang menunjukkan dalam bentuk persentase perbedaan antara harga saat ini dan harga beberapa periode sebelumnya. Dalam berbagai jenis analisis, indikator ini berfungsi sebagai osilator yang mengkonfirmasi pergerakan tren dan indikator pengikut tren . Interpretasi paling sederhana dari sinyalnya adalah jika kurva indikator meningkat, artinya harga aset saat ini bergerak menjauh dari nilai sebelumnya, sentimen trader naik dan tren meningkat. Jika nilai ROC turun, penjual memimpin pasar.

Keuntungan dari indikator ROC:

• Logika perhitungan yang jelas. Indikator membandingkan harga saat ini dengan harga periode yang ditentukan dalam pengaturan dan menampilkan nilai persentase deviasi melalui rasio perbedaan terhadap harga terkini dan periode terkini . Level nol adalah median. Jika indikator bergerak sideways pada level nol, berarti pasar diperdagangkan datar. Pergerakan lateral di atas atau di bawah level “0” menunjukkan tren yang mulus dan stabil.

• Kode terbuka (open code). Meskipun indikator ini tidak mendasar untuk beberapa platform, kodenya terbuka. Misalnya, revisinya dapat dipesan di situs web MQL5 di bagian "‎Freelance".

• Interpretasi sinyal yang jelas. Jika garis indikator tumbuh dan telah melewati level nol, ada konfirmasi momentum positif.

• Jika indikator bergerak menjauh secara tidak normal dari level nol, ini adalah sinyal ROC untuk pembalikan yang akan segera terjadi. Indikator Rate of Change adalah osilator, jadi sinyalnya bersifat utama.

Indikator Rate of Change memiliki beberapa pengaturan. Di satu sisi, indikator ini mudah digunakan bagi pemula. Di sisi lain, seseorang tidak dapat mengubah banyak parameter, yang membatasi aplikasi indikator.

 Kelemahan indikator ROC:

• Sensitivitas tinggi terhadap perubahan harga. Nilai indikator tidak dirata-ratakan, jadi periode memegang peranan penting. Lonjakan harga yang tajam akibat volatilitas fundamental yang tidak normal dapat menyebabkan lonjakan tajam pada nilai indikator, yang akan hilang saat periode berubah. Kerugiannya sebagian dihilangkan dengan menetapkan jangka waktu yang lebih panjang, di mana pembalikan dan pergerakan yang tajam dihaluskan dalam candlestick.

• Perlunya pengoptimalan yang konstan. Laju Perubahan sensitif terhadap volatilitas. Jika volatilitas telah berubah, Anda perlu merevisi periode tersebut. Jika tidak, indikator akan berubah menjadi lagging dan memberikan sinyal palsu tentang perubahan arah tren.

Seperti alat teknis lainnya, indikator ROC dapat mengirimkan sinyal palsu. Seseorang dapat menyaring sinyal palsu dengan memilih pengaturan optimal dalam penguji strategi pada akun demo.

Rumus Nilai Perubahan Harga

Fakta menariknya adalah bahwa di berbagai sumber, termasuk teori analisis teknis, tidak ada pendekatan tunggal terhadap rumus perhitungan indikator. Situasinya juga rumit karena salah satu rumus ROC sepenuhnya bertepatan dengan rumus untuk menghitung indikator Momentum. Namun, Momentum juga memiliki dua rumus perhitungan. Perbedaan dalam rumus tersebut disebabkan oleh level mana, "0" atau "100", yang merupakan median, nilai indikator ditentukan dalam persentase atau dalam istilah kuantitatif, dll. Namun di semua sumber, pendapatnya sama: perubahan kecil dalam rumus tidak mengubah prinsip ROC, yang mengukur nilai perubahan harga.

Bagaimana Cara Menghitung Indikator ROC

Ada beberapa metode untuk menghitung price rate of change (nilai perubahan harga) dalam analisis teknikal ROC:

1. Rumus ini disarankan oleh Stephen Akelisin dalam buku Technical Analysis from A to Z. Rate of Change dihitung sebagai selisih antara harga saat ini dengan harga pada periode sebelumnya.

ROC = P(i) – P(n)

P(i) adalah harga saat ini, dan P(n) adalah harga pada n periode yang lalu. Pendekatan serupa awalnya diterapkan pada Momentum, dengan perbedaan bahwa ROC menunjukkan nilai numerik, sedangkan Momentum dihitung dalam bentuk persentase. Karena rasio persentase lebih mudah dipahami dalam hal perubahan harga, rumus ini kemudian ditinggalkan seiring waktu. Namun, rumus ini masih ditemukan di beberapa sumber.

2. Rumus ini untuk menghitung ROC diusulkan dalam buku Technical Analysis of the Futures Markets oleh John J. Murphy. Alih-alih menggunakan selisih, rumus ini menggunakan rasio antara harga saat ini dengan harga pada periode sebelumnya.

ROC = P(i)/P(n) × 100%

Di sini, level median adalah "100", yang menjadi kunci dalam mengidentifikasi sinyal. Dalam trading modern, rumus inilah yang sesuai dengan indikator Momentum, sehingga menimbulkan sedikit kebingungan. Misalnya, rumus ini digunakan untuk perhitungan Momentum di situs MetaQuotes MQL5. Hal ini juga dapat dilihat pada kode indikator itu sendiri, yang merupakan indikator dasar untuk platform tersebut.

3. Rumus ROC ini ditampilkan dalam publikasi terbaru tentang analisis teknikal dan juga tercantum di situs MetaQuotes.

ROC = ((P(i)-P(n)/P(n)) × 100%

Versi persamaan ROC ini digunakan dalam paket perangkat lunak Metastock dan CQG, serta di banyak platform trading broker forex, termasuk terminal LiteFinance.

Bagaimana cara membedakan Momentum dari ROC? Jika level mediannya adalah "100", ini adalah Momentum, yang dihitung menggunakan rumus kedua. Jika level mediannya adalah "0", ini adalah ROC, yang dihitung dengan rumus ketiga.

Bagaimana Cara Menginterpretasikan ROC

Sinyal utama dari indikator price rate of change (ROC):

1. Divergensi. Ini adalah situasi ketika indikator Rate of Change dan tren harga bergerak ke arah yang berlawanan. Divergensi adalah salah satu sinyal terkuat yang berarti bahwa pasar akan segera berbalik ke arah indikator. Divergensi kenaikan dideteksi menggunakan titik terendah. Titik terendah indikator meningkat sementara harga terendah semakin rendah. Divergensi bearish dibangun oleh titik tertinggi. Titik tertinggi ROC semakin rendah dan harga tertinggi semakin tinggi.

Contoh:

Dengan skala yang relatif kecil, divergensi terlihat pada grafik harian. Harga tertinggi meningkat sementara harga tertinggi indikator menurun. Hal ini diikuti oleh penurunan tajam pada Nilai Perubahan, garis melintasi level nol, mengonfirmasi tren penurunan. Harga juga turun. Karena jangka waktunya harian, sebaiknya tunggu ROC melintasi level "0" dan baru kemudian masuk ke perdagangan. Sisa 4-5 candlestick dari pergerakan turun cukup untuk menghasilkan keuntungan dengan hampir tanpa risiko.

2. Kondisi overbought dan oversold. Jika garis indikator menembus jauh dari level nol dan memasuki zona overbought atau oversold, harga akan segera berbalik.

Ini menunjukkan contoh sederhana. Jika harga saat ini adalah 50 USD, dan harga 10 hari lalu (10 candlestick lalu dalam grafik harian) adalah 50 USD, pembilangnya akan menjadi nol. Jika pada candlestick berikutnya, harga naik secara tidak normal hingga 60 USD, sementara 10 hari lalu, harga hanya naik sebesar 1 USD, pembilangnya akan segera menunjukkan nilai yang akan menaikkan indikator secara tajam juga. Penyebab pergerakan harga yang tajam mungkin merupakan faktor fundamental. Dan setelah situasi stabil, indikator ROC akan kembali ke nol.

Masalahnya adalah ROC tidak memiliki area overbought dan oversell yang disorot. Area tersebut perlu digambar secara manual. Untuk melakukan ini, kami mengurangi skala grafik ke minimum dan menggambar garis horizontal di sepanjang jumlah harga ekstrem terbesar.

Contoh strategi perdagangan ROC dalam jangka panjang

Garis horizontal digambar secara visual, dan anak panah menunjukkan deviasi dari rentang pergerakan indikator yang biasa. Sinyal palsu ditandai dengan angka "3" dan "5".

Dalam contoh strategi indikator ROC ini, poin berikut mungkin tidak tampak sepenuhnya logis: hanya 8 sinyal untuk periode September 2017 hingga September 2020, yang 2 di antaranya salah. Perhatikan bahwa:

• Ini hanyalah salah satu contoh membangun level. Anda dapat bereksperimen dengan penskalaan, level, dan jangka waktu sesuai keinginan. Perbesar (zoom) dan bangun rentang yang lebih sempit, Anda akan mendapatkan lebih banyak sinyal yang kurang akurat.

• Ini adalah contoh strategi jangka panjang yang konservatif dalam jangka waktu harian. Misalnya, pergerakan harga pada sinyal "1" adalah 430 pip dalam harga 4 digit selama 3 minggu kalender. Keuntungannya adalah 43 USD dengan volume posisi minimum 0.01 lot. Untuk membuka posisi  GBP/USD dengan volume minimum 0.01 lot pada nilai tukar 1.2 tanpa leverage, Anda memerlukan 1200 USD. Ada 52 minggu dalam setahun; oleh karena itu, laba atas investasi tanpa leverage (!) akan menjadi 62% per tahun. Perhitungan tidak mempertimbangkan swap, yang akan mengurangi keuntungan.

Anda juga dapat memfilter zona jenuh beli dan jenuh jual menggunakan indikator  RSI.

1. Perpotongan garis nol. Jika Nilai Perubahan bergerak mendekati garis nol, ini menunjukkan konsolidasi pasar, perdagangan datar. Momen ini dapat digunakan untuk melihat awal tren, yang akan ditunjukkan oleh deviasi indikator dari garis nol. Sinyal konfirmasi yang lebih kuat adalah perpotongan level nol.

Jenis sinyal ini bersifat konfirmasi. Jika Anda memasuki perdagangan berdasarkan zero crossing sebagai sinyal utama, Anda akan memasuki pasar terlalu terlambat.

Contoh:

Beberapa zona terlihat pada grafik per jam  EUR/USD. Pergerakan ke bawah ROC mengkonfirmasi pergerakan harga turun, dan indikator yang melintasi garis nol akan menjadi sinyal tepat waktu untuk membuka posisi jual.

Zona berikutnya menampilkan perdagangan datar, yang dikonfirmasi oleh badan kecil sebagian besar candlestick. Pertanyaannya adalah bahwa ini terlihat jelas dalam riwayat grafik, tetapi pada saat ini, persilangan ROC dari level nol dari bawah ke atas dapat dianggap sebagai sinyal untuk tren naik. Contoh ini menunjukkan mengapa pergerakan Rate of Change relatif terhadap level nol hanya merupakan sinyal tambahan.

Sinyal kuat adalah ketika Rate of Change melintasi level nol dan bergerak cukup jauh darinya. Cuplikan layar menunjukkan bahwa ROC telah memasuki zona overbought dan memulai pembalikan; ini adalah sinyal yang baik untuk membuka posisi jual.

Grafik yang sama 24 jam kemudian:

Grafik menunjukkan bahwa harga naik satu candlestick lagi setelah sinyal pembalikan, lalu berbalik arah. Dalam kasus ini, sinyal untuk menutup posisi akan berupa pembalikan ROC ke atas di bawah level nol.

Bagaimana cara menggunakan osilator rate of change dalam analisis teknis?

Untuk trader pemula, indikator teknis ROC praktis karena hampir tidak memiliki pengaturan yang dapat diubah. Parameter utamanya adalah periode. Ini berarti candlestick mana di akun yang kembali dari candlestick saat ini yang digunakan dalam perhitungan. Parameter tambahan adalah jenis harga: harga tutup, harga buka, harga tinggi, harga rendah, atau harga rata-rata. Periode default adalah 9. Ini adalah parameter optimal untuk pasangan mata uang utama dalam jangka waktu per jam. Dengan periode seperti itu, Rate of Change memberikan sinyal satu atau dua candlestick ke depan, yang lebih dari 70% menguntungkan. Untuk scalping, periode dapat dikurangi, dan untuk jangka waktu harian, dapat ditingkatkan.

Strategi perdagangan menggunakan Indikator ROC

Sekarang, saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagaimana cara trading dengan indikator ROC. Mari kita lihat contoh strategi sederhana yang menggunakan indikator rate of change harga, yang tidak memerlukan indikator yang rumit. Data masukan: jangka waktu harian, AUD/USD, dan ROC (9). Jangka waktu harian diambil untuk menangkap pergerakan harga sekecil apa pun, menghabiskan tidak lebih dari 20-30 menit sehari untuk mengendalikan grafik indikator dan harga.

1. Buatlah garis tren untuk pergerakan turun dengan menghubungkan dua tertinggi yang jelas. Pergerakan turun ini akan berakhir cepat atau lambat, sehingga tujuannya adalah mencari sinyal yang menunjukkan pembalikan tren tersebut. Garis tren merupakan alat utama, sedangkan osilator ROC berfungsi sebagai alat pendukung konfirmasi.

2. Tentukan level-level zona jenuh beli (overbought) dan jenuh jual (oversold). Level-level ini berguna untuk menilai kondisi pasar dan menentukan target keuntungan.

3. Mengharapkan sinyal pembalikan tren.

Ada beberapa opsi untuk target keuntungan dalam strategi indikator rate of change. Misalnya, saat ROC memasuki zona overbought, Anda dapat menutup sebagian posisi. Take-profit dapat ditetapkan pada level ekstrem kedua, yang menjadi dasar garis tren dibangun. Stop loss dihitung tergantung pada volume posisi dan jumlah deposit sesuai dengan aturan manajemen risiko.

Sinyal muncul saat garis tren ditembus, dan harga memantul naik darinya. Namun, penembusan tersebut bisa saja salah, jadi kita mendapatkan sinyal konfirmasi dari ROC. Indikator, setelah bergerak turun, berada di dekat level nol, lalu memulai pergerakan naik. Pada pembukaan candlestick berikutnya, Anda dapat membuka posisi.

Overbought dan Oversold

Zona overbought and oversold serta divergensi, merupakan sinyal terkuat. Kerugian dari Rate of Change adalah tidak menentukan zona-zona ini. Anda sendiri yang menentukan level pembatasnya, sehingga sinyal yang diterima bersifat subjektif. Contoh di atas menunjukkan bahwa pembalikan indikator di zona jenuh beli dan jenuh jual tidak menjamin pembalikan harga yang cepat. ROC, setelah dicat ulang, terus bergerak menjauh dari level nol. Poin ini harus diperhitungkan saat menetapkan order stop-loss.

Rekomendasi untuk perdagangan berdasarkan zona  overbought dan oversold  menggunakan indikator ROC:

• Bangun level pada skala sekecil mungkin.

• Tetapkan stop loss pada jarak yang cukup atau perhatikan harga setelah perdagangan dilakukan. Pergerakan stop secara manual diperbolehkan jika harga bergerak berlawanan arah dengan perkiraan, dan menambah panjang stop tidak bertentangan dengan manajemen risiko.

• Analisis faktor fundamental. Misalnya, jika ROC berbalik arah di zona jenuh beli, tetapi ada alasan fundamental untuk pertumbuhan harga lebih lanjut, jangan terburu-buru membuka posisi jual.

• Buat beberapa garis yang mirip dengan titik Pivot. Misalnya, level pertama adalah level pembalikan yang paling sering terjadi. Yang kedua lebih jarang terjadi, yang ketiga adalah level maksimum yang dicapai oleh osilator rate of change harga untuk periode yang dipilih.

Ada beberapa opsi strategi. Anda dapat menetapkan zona overbought dan oversold yang sangat sempit. Zona ini akan memberikan sinyal yang langka tetapi akurat. Atau Anda dapat menetapkan zona yang luas. Sinyal akan sering muncul, tetapi Anda harus menggunakan filter tambahan.

Pasar terbaik untuk menggunakan osilator ROC

Rate of Change tidak berfungsi dengan baik dalam perdagangan yang datar, jadi lebih baik menggunakannya di pasar yang sedang tren. Indikator ini menunjukkan dengan baik pergerakan tren pasar saham: saham, indeks, dan saham unggulan. Indikator ini juga dapat digunakan dalam perdagangan mata uang eksotis. Indikator saham ROC diterapkan dengan cara yang sama seperti di pasar forex.

Tips penggunaan indikator ROC:

• Ubah pengaturan dengan mempertimbangkan volatilitas aset. Kalkulator akan memberi tahu Anda volatilitas rata-rata untuk periode tersebut. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ini di artikel Apa itu volatilitas?

• Tambahkan filter. Indikator utama sistem perdagangan adalah tren, Rate of Change adalah alat konfirmasi untuk sinyal pembalikan lainnya.

• Analisis beberapa kerangka waktu. Pertama, pelajari dinamika ROC dalam kerangka waktu jangka panjang. Jika arah osilator dalam kerangka waktu yang lebih panjang dan lebih pendek sama, ini adalah sinyal penguatan.

Rate of Change adalah alat serbaguna, tetapi pengaturannya harus disesuaikan dengan setiap pasar.

Saham rate of change

Indikator saham rate of change lebih efektif karena pasar saham dicirikan oleh tren yang lebih panjang, penurunan yang dalam, dan tidak adanya batas harga atas dibandingkan dengan pasar forex. Harga saham rate of change  lebih stabil, tanpa pergerakan tiba-tiba. Oleh karena itu, lebih mudah menggunakannya untuk menentukan titik pivot lokal selama koreksi.

Anda dapat melihat dari tangkapan layar bahwa, dalam kebanyakan kasus, saham rate of change dengan jelas menunjukkan pergerakan tren dengan kekuatan yang berbeda-beda. Persegi panjang mewakili divergensi.

Indikator mana yang mirip dengan ROC?

Salah satu indikator dasar yang mirip adalah Momentum. Indikator ini adalah osilator utama yang ditempatkan di bawah grafik harga dan bergerak relatif terhadap nilai median "100" tanpa batasan pada rentang gerakan.

Rumus perhitungan Momentum:

Momentum = Close(i)/Close(i-n) × 100%

• Close(i) — harga penutupan saat ini;

• Close(i-n) — harga penutupan n periode lalu.

Berbeda dengan Rate of Change berdasarkan rumus untuk menghitung deviasi harga dari nilainya n periode lalu (nilai n menyatakan periode). Sinyalnya ditafsirkan serupa: divergensi, pembalikan di zona overbought dan oversold, dan melintasi garis nol.

Dengan periode kalkulator yang sama, indikatornya terlihat seperti ini:

Pembacaan grafik  rate of change harga serupa.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang indikator, sinyalnya, dan contoh penggunaannya dalam sistem perdagangan dalam ulasan yang ditujukan pada indikator Momentum.

Keterbatasan ROC

1. Masalah pendekatan yang berbeda terhadap rumus perhitungan. Untuk platform MT4/MT5, Rate of Change bukanlah alat dasar. Ia perlu ditambahkan melalui katalog data. Pertanyaannya adalah dari sumber mana ia akan diambil, yaitu rumus perhitungan apa yang digunakan di dalamnya. Indikator dengan rumus yang berbeda akan memberikan sinyal yang berbeda dan, karenanya, ini akan menjadi sistem perdagangan yang berbeda secara fundamental.

2. Jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu M1-M5, indikator memberikan banyak sinyal palsu karena gangguan harga dan perubahan tajam ke arah pergerakan harga di masa mendatang. Sebagian, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menambahkan penghalusan menggunakan moving average ke rumus ROC. Namun, indikator lebih sering digunakan dalam jangka waktu dari H1 dan lebih lama.

3. Volatilitas fundamental. Publikasi data ekonomi dan rilis berita dapat sangat mempengaruhi harga dalam jangka pendek, dan Rate of Change akan memberikan sinyal palsu pada saat-saat ini. Pada saat-saat berita utama, cobalah untuk tidak memasuki perdagangan dan mengabaikan sinyal indikator harga. Anda dapat menemukan tanggal dan waktu berita di kalender ekonomi.

Kesimpulan

Hal-hal penting dari Rate of Change:

• Rate of Change adalah osilator utama yang memungkinkan Anda melihat zona overbought dan oversold yang indikatif. Ia digunakan untuk mencari sinyal yang menunjukkan perubahan yang akan segera terjadi dalam arah tren; ia menentukan pergerakan sideways dengan relatif baik.

• Sinyal utama: divergensi dan pembalikan dalam zona overbought dan oversold menuju level nol. Sinyal tambahan yang mengkonfirmasi pergerakan tren adalah indikator yang melintasi garis nol ke atas atau ke bawah.

• Ruang lingkup: ROC digunakan pada aset apa pun dalam jangka waktu mulai dari H1 dan lebih lama. Ia bekerja lebih baik pada pasar saham yang sedang tren tetapi juga efektif pada pasangan mata uang utama.

• Itu digunakan dalam strategi tren dan swing trading sebagai alat konfirmasi. Pola aksi harga dan osilator tambahan digunakan sebagai filter.

Catatan! Tidak seperti MT4/MT5, indikator ini sudah terpasang di platform LiteFinance. Anda dapat menguji strategi perdagangan indikator harga ROC pada akun demo secara gratis tanpa registrasi.