Aturan untuk mengevaluasi sistem perdagangan dan ekuitasnya

2022.02.02 2022.02.02 Aturan untuk mengevaluasi sistem perdagangan dan ekuitasnya

Oleg Tkachenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/oleg-tkachenko/

Prinsip untuk mengevaluasi strategi dan expert advisor untuk backtesting dan equity, analisis kurva deposit, perhitungan jumlah optimal perdagangan untuk pengujian

Untuk menilai prospek investasi di akun PAMM, memilih trader untuk menyalin perdagangan atau memilih strategi yang paling efektif, beberapa karakteristik harus dianalisis. Pada artikel ini Anda akan mempelajari parameter apa yang digunakan untuk menganalisis strategi backtest, bagaimana mengetahui tipe strategi dengan cara merenungkan dan bagaimana menganalisis kurva backtest, bagaimana cara menghitung jumlah optimal trading untuk pengujian, dan juga berkenalan dengan umum. aturan untuk mengevaluasi sistem perdagangan.

Prinsip mengevaluasi keefektifan sistem perdagangan

Kebutuhan untuk menilai keefektifan sistem perdagangan dapat timbul dalam beberapa kasus:

• membuat keputusan untuk berinvestasi dalam akun PAMM dari manajer tertentu, yang mana ia diminta untuk mengevaluasi keefektifan perdagangan mereka;
• analisis sistem perdagangan trader untuk menyalin perdagangan mereka;
• perbandingan kinerja beberapa sistem perdagangan (strategi, advisor) dan memilih yang optimal dari sudut pandang rasio keuntungan terhadap risiko;
• evaluasi pengembalian expert advisor jika terjadi pembelian;
• mematuhi parameter utama dari sistem perdagangan. Dalam kasus sistem yang melakukan peningkatan dari indikator statistik (misalnya, pertumbuhan penarikan maksimum atau serangkaian perdagangan kerugian tiba-tiba), perdagangan berhenti sampai alasan tersebut diklarifikasi atau pengaturannya dioptimalkan.

Bayangkan bahwa Anda melihat hasil pengujian sistem perdagangan pada interval waktu yang tetap. Kurva deposit (equity) naik, penarikan maksimum berada dalam manajemen risiko yang mapan, keuntungannya cukup memuaskan. Bisakah sistem perdagangan dianggap sukses? Tidak, karena informasi ini tidak cukup untuk membuat keputusan. Pada artikel ini saya akan mencoba secara garis besar secara umum pertanyaan berikut:

• parameter apa untuk menilai efisiensi sistem perdagangan;
• bagaimana menilai sifat dasar ekuitas;
• berapa banyak perdagangan yang dianggap optimal untuk pengujian sistem.

1. Parameter untuk mengevaluasi keefektifan sistem perdagangan

Sistem perdagangan biasanya dievaluasi berdasarkan backtest yang diunduh dari MT4.

Penting! Indikator utama backtest dianalisis, namun pemeriksaan silang mereka juga penting. Sayangnya, bukan tidak biasa bagi manajer PAMM, trader yang perdagangannya disalin, atau pengembang sistem perdagangan tidak hanya menunjukkan uji akun demo, tapi juga menempa backtest.

Parameter utama untuk mengevaluasi backtest:

• laba bersih (total pendapatan dikurangi total kerugian). Ini bukan indikator yang paling penting, tapi para pedagang memperhatikannya terlebih dahulu. Ini digunakan untuk memutuskan apakah masuk akal untuk menggunakan sistem perdagangan ini untuk semua. Juga, angka ini termasuk dalam rumus untuk menghitung efisiensi berjalan maju (WFE) - rasio total keuntungan untuk tahun yang diterima di akun utama terhadap keuntungan tahun yang diterima selama periode pengujian;
• profitabilitas Rasio total keuntungan untuk periode uji terhadap total kerugian. Untuk sistem perdagangan yang stabil, nilainya harus minimal 2. Nilai yang lebih kecil diperbolehkan, asalkan parameter dievaluasi bersamaan dengan penarikan dan keuntungan maksimum;
• perdagangan paling menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ukuran perdagangan yang paling tidak menguntungkan seharusnya tidak mendekati laba bersih. Dengan kata lain, jika parameter mendekati laba bersih, sistem memiliki masalah yang jelas dengan manajemen risiko. Perhatikan alasan untuk nilai puncak, mereka bisa menjadi anomali pasar (lonjakan harga mendadak yang tidak sistematis dan tidak berulang di masa depan). Resiko anomali dicatat dalam manajemen risiko, namun dikecualikan saat menganalisis pengujian;
• penarikan maksimum. Pengurangan deposit maksimum menunjukkan stabilitas sistem;
• serangkaian perdagangan yang menghasilkan kerugian dan menguntungkan. Indikator yang digunakan untuk memutuskan apakah Anda harus menghentikan trading atau tidak. Jika pada real account, serangkaian perdagangan rugi lebih panjang daripada yang di tes, perdagangan berhenti;
• faktor pemulihan. Rasio laba bersih terhadap penarikan maksimum. Nilai yang memadai adalah 3, namun indikator dianalisis bersamaan dengan interval waktu pengujian;
• jumlah total perdagangan dan interval waktu. Lihat bagian ke 3 untuk informasi tentang berapa banyak perdagangan yang dianggap optimal.

Hasil pengujian demo dan real account akan berbeda - performa bisa lebih buruk dari real Akun. Jika hasil sebenarnya memiliki penyimpangan yang kuat dari data uji (tingkat penyimpangan tergantung pada kecenderungan individu untuk mengambil risiko), maka perdagangan berhenti.

2. Mengevaluasi sifat kurva deposit

Bentuk ekuitas tidak hanya menunjukkan keefektifan sistem perdagangan, namun juga memberi kesempatan untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar operasinya. Mengevaluasi sifat kurva deposit memungkinkan Anda mendapatkan gagasan umum tentang strategi yang digunakan trader. Pada tahap ini, trader yang menggunakan taktik berisiko tinggi, termasuk Martingale, sangat diperhatikan. Salah satu pendekatan untuk mengevaluasi sistem perdagangan dengan ekuitas adalah menguji sistem dengan jumlah minimum tanpa parameter manajemen risiko. Ada pendekatan lain: membandingkan ekuitas dengan jumlah maksimum dan minimum atau menyesuaikan lot dalam proses pengujian. Keputusan trader bersifat individual, namun ada beberapa persyaratan umum untuk ekuitas.

Prinsip mengevaluasi kurva deposit:

- Ekuitas ideal adalah garis yang naik secara seragam dari sudut kiri bawah grafik ke kanan atas. Tidak adanya fluktuasi berarti stabilitas sistem terhadap berbagai jenis guncangan pasar. Biasanya, sistem seperti itu ditandai dengan penarikan minimal dan keuntungan kecil. Sudut ekuitas bisa berbeda, tapi harus naik. Lonjakan tajam ke atas (satu kali menguntungkan perdagangan besar) tidak diinginkan, karena bisa menjadi anomali dan bisa mendistorsi hasil pengujian. Sangat diharapkan bahwa sistem harus membuka posisi kecil tapi sering, bukan satu posisi besar;

- drawdown harus minimal, diikuti dengan pemulihan yang cepat. Penurunan keefektifan ditandai dengan munculnya rak - bagian horisontal pada grafik. Jika panjang rak adalah 6 bulan dengan masa uji 5-6 tahun, lebih baik tidak menggunakan sistem perdagangan, karena pada real Akun bisa berubah menjadi resesi;

- masing-masing kurva kurva setinggi mungkin harus lebih tinggi dari kurva sebelumnya. Garis ekuitas lurus bersifat rathertheoretical; dalam prakteknya kurva akan bergelombang. Dan jika setiap puncak gelombang berikutnya lebih tinggi dari yang sebelumnya, sistemnya dianggap optimal;

- Perhatian maksimal harus diberikan pada periode terakhir ekuitas (1/5 terakhir dari grafik). Kurva harus memiliki sifat naik yang lebih curam (atau sama). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi pasar terkini, sistem ini lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya. Jika ada kejenuhan pada periode terakhir (kurva secara bertahap mengasumsikan sifat horizontal dibandingkan dengan periode sebelumnya), maka kemungkinan akan segera menunjukkan kerugian.

- Sifat strategi terbukti dari lompatan tajam dan sudut tajam ekuitas. Berikut adalah contoh kurva atrader yang bekerja berdasarkan sistem Martingale:

Contoh lain dari strategi seorang trader yang lebih menyukai scalping: sebuah horizon pendek keuntungan dengan berhenti jauh. Langkah-langkahnya muncul dimana stop order jarang bekerja:

Tip: saat mengevaluasi strategi orang lain, fokuskan tidak hanya pada sifat kurva deposit atau backtest, tapi juga bagaimana membuka trader. Cara terbaik adalah jika akun trader terkait dengan MyFxBook dan trader akan memberi Anda password investor. Setidaknya akan ada dua catatan bahwa layanan itu sendiri telah memeriksa identifikasi trader dan backtest akun itu nyata.

3. Optimal jumlah perdagangan untuk menguji advisor

Jawaban "Sebisa mungkin" tidak objektif. Pada instrumen yang berbeda, efektivitas satu strategi yang sama dapat berbeda secara radikal karena berbagai alasan:

• Tingkat volatilitas berbeda;
• Frekuensi sinyal masuk yang berbeda karena kebetulan yang lebih sering atau jarang kombinasi alat analisis teknis.

Selain itu, masalahnya diperumit oleh fakta bahwa terminal MT4 klasik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan multitest (pengujian simultan untuk beberapa pasangan). Ini mencegah evaluasi simultan dari kombinasi pengaturan yang sama.

Jumlah perdagangan bergantung pada frekuensi pembukaan posisi. Misalnya, strategi intraday yang dianalisis dalam interval 12 bulan dengan 250 transaksi akan lebih akurat mencerminkan keefektifan sistem daripada strategi scalping dengan 400 transaksi dalam interval 1 bulan.

Untuk strategi konservatif, 200-300 transaksi dengan selang waktu 5 tahun sudah cukup. Di bawah ini Anda bisa melihat grafik ketergantungan kesalahan statistik standar pada jumlah posisi terbuka.

Jumlah transaksi

Kita dapat melihat bahwa pada bagian pertama di bawah 50 perdagangan margin of error adalah yang tertinggi, yaitu setiap 10 transaksi tambahan secara signifikan mengurangi probabilitas kesalahan. Saturasi terjadi pada bagian perdagangan 100-300. Jika 100 pertama memperdagangkan kesalahan sebesar 30-35%, maka pada bagian selanjutnya untuk mengurangi kesalahan hanya 3-5%, jumlah perdagangan harus ditingkatkan pada 100-200. Dengan kata lain, berdasarkan grafik, sistem akan sama-sama dioptimalkan untuk 300 perdagangan dan 500.

Cara lain untuk menentukan jumlah perdagangan yang tepat untuk memperluas sampel dan menganalisis perubahan ekuitas. Sistem perdagangan, yang dioptimalkan secara obyektif, menunjukkan stabilitas yang sama pada jumlah perdagangan yang berbeda. Misalnya, ada dua sistem perdagangan yang berbeda, yang pada jumlah yang sama dengan menunjukkan trading hasil yang serupa. Kami meningkatkan jumlah perdagangan, menambahkan filter dan melihat bahwa satu sistem perdagangan tetap stabil, sementara yang kedua tidak. Secara grafis terlihat seperti ini:

Sistem perdagangan kedua terlihat lebih menarik dalam hal penggunaan pada real account. Contoh ini menunjukkan bahwa dengan jumlah posisi terbuka yang sama, kredibilitas strategi bisa berbeda. Maka kesimpulannya: Anda hanya bisa mengurangi jumlah perdagangan jika ada kepercayaan bahwa sistem akan tetap stabil.

Dan akhirnya, beberapa aturan umum untuk mengevaluasi sistem perdagangan:

• mencoba untuk mengevaluasi sistem perdagangan seobjektif mungkin. Kesalahan yang sering terjadi adalah memanjakan diri dalam angan-angan;
• saat mengevaluasi, jangan gunakan nol untuk menghindari distorsi hasil pengujian;
• kutipan harus seakurat mungkin. Ini terjadi cukup sering bahwa pengujian terhadap kutipan yang diterima dari satu sumber untuk satu aset sangat berbeda. Kami mendownload rekomendasi akurat untuk MT4 untuk pasangan mata uang utama di sini;
• parameter yang ditetapkan dalam pengaturan sistem perdagangan harus sesuai dengan sifat pasangan mata uang. Setiap pasangan memiliki parameter masing-masing, yang dapat dilihat dalam gambaran pasar dengan membuka menu "Simbol" (tombol mouse sebelah kanan) dan mengklik "Tampilkan" pada pasangan mata uang yang dipilih.

Kode kesalahan uji yang paling sering digunakan adalah: 130 (sinyal berhenti yang salah) dan 131 (volume perdagangan yang salah);

• Periode pengujian yang paling penting adalah yang terakhir. Misalnya, jika jangka waktu 5 tahun, pengujian dilakukan dalam urutan terbalik pada interval dari tahun kelima sampai tahun kedua pada tahun lalu. Idealnya, kombinasi pengaturan yang dipilih setelah pengujian pada bagian tahun lalu "diluar sampel" harus memberikan hasil positif yang stabil bila dibandingkan dengan bagian sebelumnya.

Kesimpulan. Analisis mendalam terhadap evaluasi sistem perdagangan memungkinkan kita untuk menyimpulkan tentang potensi risiko yang menanti investor yang telah memutuskan untuk menggunakannya. Mengabaikan kriteria analisis dapat mengakibatkan fakta bahwa penilaian tidak akan objektif, yang secara signifikan meningkatkan risiko kehilangan deposit. Selain itu, analisis efektivitas sistem menumbuhkan pendekatan sistematis terhadap perdagangan, rasionalitas, dan disiplin diri pada pedagang. Dan tanpa disiplin, akan sulit untuk sukses di Forex. Semoga berhasil dengan trading anda!

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog