Indeks Volatilitas CBOE (VIX) adalah indeks perhitungan volatilitas untuk saham S&P 500, yang mencakup 503 perusahaan AS terbesar. Indeks VIX dibuat pada pertengahan 1990-an oleh Chicago Board Options Exchange (CBOE). Ini dirancang untuk penilaian otoritatif dari volatilitas yang diharapkan selama 30 hari yang sedang berlangsung di pasar saham AS.
Nilai indeks VIX adalah rata-rata aritmatika dari harga option 30 hari saat ini di S&P 500. Untuk menghitung indeks lebih akurat, harga untuk pembelian dan penjualan option dianalisis. Nilai VIX diukur sebagai persentase dan berkisar dari 0 hingga 100. Misalnya, nilai VIX 33 ditafsirkan sebagai volatilitas tersirat sebesar 33%. Angka yang dihasilkan menunjukkan perkiraan perubahan tahunan yang diharapkan. Semakin tinggi maka semakin kuat volatilitasnya.
Menghitung nilai indeks volatilitas memang cukup rumit, namun biasanya Anda tidak perlu menghitungnya secara manual. Ini dihitung secara otomatis di sebagian besar terminal perdagangan, termasuk platform LiteFinance.
Indeks S&P 500 VIX saat ini hanya tersedia untuk diperdagangkan di akun demo LiteFinance, tetapi dapat digunakan sebagai alat analitik. Dengan bantuannya, seorang trader dapat menentukan tren saat ini dan menilai situasi di pasar saham. Selain itu, VIX berkorelasi dengan indikator lain, memungkinkan trader memprediksi arahnya.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
